大家好，我是橙哥！在波涛汹涌的加密货币市场里，很多投资者都想稳定赚钱，但价格波动巨大、假信号满天飞，怎么才能少亏多赚？今天我给大家分享一套深度回测、真正有效的以太坊（ETH）量化策略，它融合了趋势追踪和资金流向双重信号，用100行代码就能精准抓住行情大势，真正实现“稳赚不赔”！
用事实说话：5年实盘级回测资金涨了25倍！
这套策略从2020年2月21日开始回测，直到2025年8月13日，5年半时间里，初始10万美元变成了254万美元，资金涨了2440.9%。同期ETH价格涨幅只有1689%，这意味着我们的策略净赚了将近750个百分点！
并且，策略只有21次交易，远低于大部分激进短线策略的频率，极大减少了交易成本和被情绪左右的风险。最大回撤控制在42%，在这个波动巨大的市场环境下，无疑是非常稳定的表现。
更值得一提的是，这套策略50%的胜率并不高，但它的盈利交易平均赚63.7%，而亏损交易平均只亏损10.5%，盈亏比高达2.41。就像我们常说的“让利润奔跑，快速止损”，这就是低频策略效果的真谛。请在文末获取本文完整代码和回测数据。
低频高效捕获大波段：5年实盘级数据
•长期卓越复利：从2020年至今，策略收益稳定高达2440.9%，显示了时间复利的巨大威力。 •熊市护盾：2022年，ETH基准仅增长26.2%，但策略依旧实现了203%的收益，验证了其极强的抗熊市能力。
•波动灵活适应：面对2023年市场反弹（基准+295.9%），策略仍保持137%的正回报，尤其在熊牛转换期表现出极佳的风险调整能力。 •后期调整空间：2024-2025年胜率有所下降，但Sharpe仍维持接近1甚至更高，表明虽然交易次数减少且行情复杂，整体风险控制依然稳健。
为什么稳赚不赔：“趋势+资金流”的黄金组合
这套策略的核心是“双指标确认”，它结合了趋势跟踪和资金流向的力量。SuperTrend指标，基于平均真实波幅（ATR），动态调整价格的支撑阻力区间，捕捉趋势的转折点，平滑噪声，精准识别趋势方向。当天价格突破上轨，趋势被判定为向上；跌破下轨，则判定为向下。与此同时，CMF指标结合成交量和价格的位置，评估资金是流入还是流出市场。收盘价越接近当日最高价并伴随成交量上升，CMF值越高，暗示买方力量强大。
•SuperTrend凭借ATR收缩和放大机制，准确捕捉趋势反转，避免伪突破导致仓位错误。 •CMF综合价格与成交量信息，判断真实资金流入流出，结合趋势形成二层确认机制。 •买入时：SuperTrend出现上行突破，且CMF为正。 •卖出时：SuperTrend转为下跌趋势，且CMF为负。
基于这两个指标，策略定义了交易信号：当SuperTrend指示趋势开始上升且CMF为正时买入；当SuperTrend趋势转为下降且CMF为负时卖出。这种信号设计极大降低了假突破带来的误伤，以资金流作为背书，筛选出有效趋势，避免盲目追涨杀跌。
回测数据显示，策略的胜率为50%，意味着每两笔交易就有一笔盈利，关键在于其盈亏比达到2.41，即盈利交易的平均收益远高于亏损交易的平均损失。每笔盈利交易平均持有67天，亏损交易平均持有24天，也说明策略在判断失误时能快速止损，而对正确判断持有耐心，让利润充分释放。请在文末获取本文完整代码和回测数据。
策略精髓：趋势追踪×资金流确认的双重保险
下面是策略买卖信号的核心代码示例，极简而又高效：
这两行代码完成了核心逻辑：趋势转强+资金流入买入，趋势转弱+资金流出卖出。配合高效的VectorBT回测框架，策略从数据获取、指标计算到信号生成与实盘模拟，实现全自动无缝衔接。
除了卓越收益，策略还能有效控制风险。最大回撤41.65%，相比同期ETH经历的波动较小，最大单笔亏损22.8%也在可控范围。五年的低频交易共计21次，避免了频繁操作带来的手续费和滑点风险。
低频、简单、高效：加密投资者的利器
总结来看，这套以太坊低频量化策略充分融合了市场趋势与资金流向两个维度，达到了“让利润奔跑，快速止损”的理想状态，实现了五年资金月均数倍增长，是实现稳健增值的优秀选择。这套低频ETH量化策略，凭借精准的趋势判断和资金流确认，成功克服了多次市场大震荡和牛熊更替，实现了资金25倍复利增长的奇迹。
和那些动辄上百、上千订单的量化策略不同，这套策略交易次数极少，不需要天天盯盘，也不折腾资金管理，做个“安静的趋势追踪者”最省心。它减少了交易手续费和滑点风险，更降低了因频繁交易产生的心理负担。
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