最近折腾期权回测，一碰到五档盘口数据就头大。公开源要么缺档位，要么时间戳不是交易所原生的，对齐了几次都错位，心态差点崩了。后来无意间翻到一个叫CMES金融数据库的，里面期权数据拆得挺细，tick、分钟、日线都有，而且盘口是实打实的五档买卖，不是那种只给一档凑数的。扒完字段赶紧记下来，省得自己下次又忘。
tick部分每条记录大概长这样：时间戳（毫秒级）、合约代码、最新价、成交量、持仓量、成交额、涨跌、涨跌幅，然后是买一到买五的价和量，卖一到卖五的价和量。做波动率套利的时候，五个档位挂单的变化基本能捕捉到，只是虚值期权经常只有前两档有量，后面是空的，这个得提前过滤掉，不然回测会报错。
分钟线就没那么啰嗦了，字段很直白：时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额。它已经把tick切片聚合好了，频率可以从1分钟、5分钟一直选到30分钟。我拿它和tick对照过价格，开盘收盘基本一致，就是成交量偶尔差个几手，可能是切片窗口的归属问题，影响不大。
日线更清爽，和股票日线差不多：日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、成交量、持仓量、涨跌、涨跌幅。结算价这玩意儿直接给出来了，给期权定价省了不少事，不用自己再翻规则去算。
下边随便列个表，只挑了我自己比较关心的字段，完整版可以去官网文档里翻。
| 数据级别 | 我常用的字段 | 碎碎念 |
|---|---|---|
| Tick | 时间戳、合约代码、最新价、成交量、持仓量、买1-买5价/量、卖1-卖5价/量、成交额、涨跌 | 五档盘口，毫秒级，虚值合约盘口可能不全 |
| 1分钟线 | 时间、开、高、低、收、量、仓、成交额 | 合成好的，不用自己切片，频率可选1/5/15/30min |
| 日线 | 日期、开、高、低、收、结算价、量、仓、涨跌幅 | 结算价直接给，做估值方便 |
如果不想用API一行行调，网站也提供了按日期打包的csv文件，直接下载解压就行。就是全市场期权tick一天的数据动不动几个G，硬盘小的得先挪挪地方。
API部分很简单，装个包就能上手。贴几行代码，注释里写了调用时的注意事项。
# 安装 CMES 数据接口
pip install cmesdata
from cmesdata import CMESData
# 初始化，CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常。
client = CMESData()
# 拉取某期权合约的tick数据
tick = client.get_option_tick(
symbol='IO2309-C-4000',
date='20230901',
start_time='09:30:00',
end_time='15:00:00'
)
# 拉取1分钟线
min_data = client.get_option_minute(
symbol='IO2309-C-4000',
date='20230901',
freq='1min'
)
# 拉取日线
daily = client.get_option_daily(
symbol='IO2309-C-4000',
start_date='20230801',
end_date='20230901'
)
调用频率别太野，文档里好像每秒限制几次，具体数字忘了，反正别搞成死循环猛刷，IP被封了得等半天。批量拉数据的话，还是老老实实下csv包更稳。
数据质量整体还行，我遇到过一次盘中tick时间戳重复，去重一下就完事。原始数据没清洗过，多少会有点小毛病，用之前自己加一层校验，别指望直接拿来跑策略。
好了，就记这些，继续撸代码去了。