之前在搞一个期指跨期套利的脚本，被分钟线数据折磨得够呛。别的源头拉回来的1分钟K线，经常同一个时间戳有两笔收盘价不一样，也不知道该信哪个，算出来的价差信号全是毛刺。后面硬着头皮换到数据源：CMES金融数据库试了下，它家的分钟线居然没有这种重叠脏数据，顺势就把网站挂出来的几类期货L2行情都摸了一遍。省流版先说有啥：分钟级别K线、日级别的五档盘口切片、还有逐笔成交明细，三样都可以直接下载接口调，不是那

最近折腾美股量化，光找分钟级数据就卡了我好几天。免费源要么缺字段，要么历史回测拉不到，要么动不动就限流，尤其做日内策略的时候，复权、成交量、盘前盘后数据全是坑。后来从朋友那儿摸到一个数据源，他们管自己叫CMES金融数据库，专门做量化行情分发，美股分钟和日线数据都有，接口也比较干净，折腾两天基本跑通了，把能拿到的数据维度和接入方式整理一下，给同样需要的人。分钟级别和日级别是两个独立接口，但字段结构差

最近在折腾量化回测，想着把A股的秒级盘口数据重新梳理一遍，结果发现之前存的一些免费数据要么缺字段，要么时间戳对不上，合并起来一堆脏数据，气得我直接删了重来。后来朋友随口提了句“CMES金融数据库”有现成的，我就试了下，没想到tick和分钟线都能直接拉，格式还干净，于是把这两个数据集的结构记下来，方便以后翻。先说说五档tick行情。这东西其实就是交易所每3秒（或实时）推送的一笔快照，记录了当时盘口挂

之前想做期权波动率曲面，光是找分钟线数据就让我头大。Wind太贵，聚宽那些只有日线，有些接口还动不动就断。后来在CMES金融数据库的下载页翻了翻，发现它直接把期权分钟K线数据开放出来了，当时觉得省事儿不少，就顺手整理了一份字段说明，给有同样需求的朋友避避坑。这个数据覆盖了上交所的ETF期权和股指期权，按合约给分钟线。我主要下50ETF期权合约，一合约一个文件，csv格式，直接扔进pandas就能跑

之前做美股盘口分析，想找一份完整的逐笔成交和十档订单薄，结果不是被收割买会员，就是数据缺胳膊少腿。后来实在没辙，顺着一些量化群里的讨论，在CMES金融数据库上扒到了他们打包好的历史数据，干脆把里面的字段全拎出来，免得下次再绕弯路。先说一下这里面给的几类数据包，不是那种只给你一个“时间、价格、成交量”就完事的简化版，而是直接给到交易所原始结构的tick数据。主要分三块：逐笔成交记录十档订单薄快照分钟

之前一直想自己拼一套分钟线的资金流指标，结果卡在数据源上，折腾了好久。要么是给的五档快照，要么是分钟线只有价格没有成交量明细，根本没法算大单进出。后来索性把CMES金融数据库的接口接进来，才发现它家期货Level2这一块的东西拆得挺细，字段也比我预想的多，但也有一些地方得踩过坑才知道怎么用。这里能拿到的期货Level2分钟级别数据，不是单指分钟K线，而是几类数据都得组合着看，不然很容易被“高开低收

最近在折腾港股通的量化策略，发现很多数据源要么缺字段，要么延迟得离谱。后来在CMES金融数据库上找到了比较全的分钟线和逐笔数据，顺手记录一下里面到底有哪些东西，方便后面自己查阅。先说分钟行情，这个数据是港股通标的的分钟级别K线，不是那种合成K线，而是带有盘口快照的分钟线。我拉下来看了一下，字段大致包括这些：| 字段 | 说明 | 我关注的点 | |-------|------|----------

最近在折腾ETF的盘口因子，想回溯一下买卖挂单的厚度对日内波动的影响，结果发现市面上公开的Level2数据要么贵得离谱，要么就只有股票，ETF和可转债的深度行情几乎找不到成体系的历史切片。翻了一圈，最后在数据源：CMES金融数据库的下载页面蹲到了打包好的历史数据，覆盖沪深京三地ETF和可转债的五档与十档行情，直接下载解压就能用，省了不少事。数据包是按交易日压缩的，文件命名规则很直白，比如 ，解压后

最近折腾期权回测，一碰到五档盘口数据就头大。公开源要么缺档位，要么时间戳不是交易所原生的，对齐了几次都错位，心态差点崩了。后来无意间翻到一个叫CMES金融数据库的，里面期权数据拆得挺细，tick、分钟、日线都有，而且盘口是实打实的五档买卖，不是那种只给一档凑数的。扒完字段赶紧记下来，省得自己下次又忘。tick部分每条记录大概长这样：时间戳（毫秒级）、合约代码、最新价、成交量、持仓量、成交额、涨跌、

我最近在折腾期权回测，本来以为找个历史tick数据会很简单，结果一搜，要么是交易所的示例文件就几行，要么贵得离谱，最头疼的是很多地方只给一档行情，连买方卖方力量都看不全。后来实在没辙，翻到个网站可以下载历史五档，打算顺手把拿到的字段和坑记录一下，免得下回又忘。先说下五档行情是啥——就是盘口挂单的前五层，买一到买五、卖一到卖五，每层都带价格和挂单量。对做期权的人来说，这玩意儿比单纯看成交价有用得多，

之前倒腾美股策略回测，卡在数据上好一阵子。不是缺分钟线就是只有近两年的，更别提Tick级了。后来在CMES金融数据库翻到个下载页面，分钟和逐笔数据都有，就顺手把落地的字段和踩的坑记下来，以后自己好查，也给有同样需求的朋友省点时间。我下载的是一分钟K线，CSV格式。解压之后打开，表头大概长这样：| 列名 | 说明 | 我踩过的坑 | |

之前做美股回测，最头疼的就是分钟级数据。tick太难搞，日线又太粗，分钟线刚好卡在中间，但免费来源要么缺字段，要么动不动就断。第三方商业库又贵得离谱，自己写爬虫吧，维护成本能让人掉头发。后来在翻各个量化论坛的时候，看到有人提了一嘴“CMES金融数据库”，说它家美股分钟接口更新挺勤快，而且历史数据能直接下载。抱着死马当活马医的心态去试了一下，结果发现居然能用，接口设计也挺直白，没那么多花里胡哨的认证