刚踩了个坑，想回测原油期货的日内策略，结果卡在数据源上卡了两天。要么是tick聚合出来的分钟线乱七八糟，要么就是只有日线，分钟数据贵得离谱。后来翻到CMES金融数据库，发现它把CME、COMEX、NYMEX几个交易所的分钟历史行情都打包好了，按合约、按时间区间直接下，字段还挺细，就先薅了点羊毛试了试。
下载下来的csv打开一看，字段比我想的要多。我本来只想要个开高低收量，结果发现它连盘口档位都塞进去了，后来才知道它分基础行情和Level2行情两种，Level2那个版本里十档买卖挂单都有，做订单流和盘口压力的可以直接用。
下面是我实际用到的字段，挑了关注度高的列了个表，不是官方文档那种全量罗列，只放我回测和看盘时真正会看的那些。
| 字段 | 对应内容 | 我实际用的时候的备注 |
|---|---|---|
| symbol | 合约代码，比如CLM5、GCJ5 | 一定要看清楚合约月份，别下错 |
| datetime | 分钟时间戳，交易所当地时间 | 时区是美东，我回测统一转成UTC了 |
| open | 该分钟开盘价 | 基本都会用 |
| high | 最高价 | 碰到跳空的时候这个值很关键 |
| low | 最低价 | 同high |
| close | 收盘价 | 策略信号主要靠这个 |
| volume | 成交手数 | 用于过滤流动性差的时段 |
| open_interest | 持仓量 | 我一般只在日级看，分钟上也偶尔扫一眼 |
| bid_price1 | 买一价 | Level2数据才有，看盘口失衡用 |
| ask_price1 | 卖一价 | 同上 |
| bid_volume1 | 买一挂单量 | 可以算挂单强度 |
| ask_volume1 | 卖一挂单量 | 同上 |
| trade_count | 这一分钟内的成交笔数 | 判断是散户乱拱还是机构单子 |
| vwap | 分钟加权均价 | 做结算价相关策略会用到 |
实际字段比这多，尤其是盘口，打到十档，每一档都有价格和挂单量，做高频回测或者研究流动性的时候能省掉自己从tick聚合的功夫。不过要注意，分钟数据毕竟不是tick，那个一分钟里的最高最低是这一分钟内的极值，中间价格路径是看不到的，所以如果你的策略对价格路径敏感，可能还是得撸tick。
我拿Python直接调的接口，因为CMES金融数据库那边有现成的Python包，pip装完就能用，不用自己拼请求。下面是我当时拉数据的代码片段，注释里写了要注意的点。
# 安装：pip install cmesdata
from cmesdata import CmesData
# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常，不要短时间大量请求
client = CmesData()
# 拉CME的WTI原油期货主力合约分钟数据，2025年1月
df = client.get_minute_data(
exchange='CME',
symbol='CL',
start='2025-01-06',
end='2025-01-10',
level='level2' # 'basic'只给开高低收量，'level2'带盘口
)
print(df.shape)
print(df.columns.tolist())
跑出来的数据还算干净，不过我发现有些成交量的分钟线会出现0，后来查了一下，那段时间是集合竞价，交易所没连续撮合，所以回测的时候得把这种分钟剔掉，不然策略会报错。还有个别合约换月的时候，持仓量会突然断层，这个是正常的，但如果你用持仓量做过滤，需要自己处理一下。
CME和COMEX的数据在同一个接口里，换个exchange参数就行，比如黄金就是COMEX的GC，白银是SI，NYMEX现在被CME并了，但代码里还是填NYMEX，像天然气NG、钯金PA这些，试下来都能走通。数据是按交易日给的，周末和节假日没有线，不用自己再补。
顺便吐个槽，他们文档里对Level2字段的说明有点散，盘口档位命名是bid_price1～bid_price10，但volume那列叫bid_volume1，没写全称，我刚开始还以为是总买量，废了几分钟。不过这种小坑对写代码的人来说不算啥，改几行就过去了。
目前我主要用这套数据做原油和黄金的日内动量策略回测，分钟级够用了，滑点模拟也方便。如果你只是看看盘，或者做简单的技术分析，基础行情那个版本就行，开高低收量都齐，下载也快。想做盘口统计或者研究高频因子，就直接上Level2，反正不用额外加钱，就是文件大一点而已。
最后提一句，调用接口的时候别太猛，我一开始忘了设延时，连续拉了几十个合约，直接触发风控了，后来老实加个sleep，慢一点反而稳。这个坑估计很多人都会踩，先替你踩了。