写这个纯粹是因为之前在写一个关于盘口异动的逻辑时，折腾过一阵子数据源。你以为分时图已经够细了，结果打开盘口挂单一秒刷十几次，再往下挖就是逐笔成交——那种感觉就像看慢动作回放，每一口买单怎么吃掉的卖单都明明白白。所以干脆把平时拿数据时碰到的那几个层级和字段记下来，省得下次再翻文档。先慢点讲，你如果只想看某只票一天之内到底被大单拆成多少笔小单打进去的，需要的可能就是逐笔成交；如果你做的是高频因子，关心

刚入门做策略那会儿，以为看个分时图就够用了，后来拿五档盘口细节去回测，才发现根本不是一回事。普通软件上看到的盘口也就五档，可如果你想拿到逐笔成交和更深的挂单，就只能从专门数据源去抠。A股这边常见的几种高频数据主要有三类：五档tick行情快照、分钟级别行情、逐笔L2十档行情。下面分别说清楚它们到底是什么，各自有哪些字段，大概怎么用。五档tick行情快照这个其实就是每隔几秒更新一次的盘口“快照”，不是

做短线的都知道，分钟K线只能看个大概。我那阵子跑一个美股动量策略，回测结果漂亮得不行，上去实盘滑点大到离谱。一开始以为是延迟，后来把逐笔成交拉出来一比对，发现每分钟里头，有那么几笔大单完全是照在对手价上硬吃，一分钟K线里就那根长上影，压根没显出这些单子有多凶。所以后来我的习惯是，要么就拿着十档tick慢慢盯，要么就干脆把历史的高频数据直接下到本地，回放一遍。行情数据类型，其实来来回回就这么几种。逐

以前搞期货回测的时候，想找一口靠谱的Level2五档数据特别折腾。要么接口一天只给拉几万条，要么把五档合并成一条存成txt，解析起来想砸电脑。后来在CMES金融数据库那边点了点，发现他们直接给打包成csv，下载下来就能用，这才把数据这头疼的事先跨过去。先说我个人觉得最有价值的一个坑——逐笔成交数据。很多人在那盯着五档看，其实盘口挂单撤单的痕迹，逐笔成交里更直接。它不像Level2快照那样隔半秒拍一

最近被一个多腿期权策略折磨得够呛，需要回测港股和美股的历史盘口深度，常规行情软件导出的数据最多就五档，而且很多关键时间点直接缺失。自己动手从源头扒才发现，想要用得顺手，得先弄明白每张表到底存了什么、哪些字段是坑。我目前稳定在用的一组数据，涵盖了港股和美股将近二十年的Level 2高频记录，主要分三大块：逐笔成交、逐笔委托、十档快照。美股覆盖纽交所、纳斯达克全市场，港股这边从2005年左右的记录开始

栽在高频回测上，就因为数据精度没选对。起初拿1分钟线做订单失衡，怎么测都跟实盘差一截。后来才明白，中间跳过的tick细节太多，成交方向判断全歪了。如果你也需要更细的颗粒度，下面这些数据可以直接下载到本地。这个站点所提供的数据主要有四类：逐笔tick、分钟线、五档快照、十档快照，覆盖沪深两市A股（含创业板、科创板）。不需要实盘接口，直接下载csv或通过API获取，适合做深度回测、因子挖掘或者单纯想看

之前用 Level1 做回测，一到盘口细节就抓瞎。后来硬着头皮去啃交易所的逐笔数据，才发现里面的门道比想象中多。整理了一份我自己实际拉下来觉得还算有用的字段，不保证全，但应该能帮刚开始接触的人少爬点坑。这是交易所每一笔撮合成功就推一条的记录，不是分钟线合并后的，所以能看出瞬间的买卖力道。大概长这样：| 字段 | 大概意思 | 想说的 | |------|----------|--------| |

刚开始用A股高频数据做策略回测那阵子，我被十档盘口里面那些密密麻麻的空价位搞得头大——明明买三挂着个单子，买四、买五直接跳空，一刷新又消失了，到底该咋处理？后来索性把数据全拉下来，逐行翻了一遍，才勉强摸清门道。如果你也刚好在找这类数据，下面这些字段是我从公开下载页面整理出来的，文件可以直接拿到，省得再去东拼西凑。先看页面提供哪几类数据：逐笔成交逐笔委托十档 / 五档 tick 订单薄（深市十档，沪

之前搞量化回测，想找港美股的历史level2数据，找了圈里几个朋友问，要么贵得离谱，要么只提供最近几个交易日。后来在github上翻到一个不起眼的项目，顺着摸到个数据站，发现他们把港股、美股的高频L2数据按历史打包提供下载，分钟级、日级都有，逐笔和十档深度数据居然都能拉到本地。直接说重点——这个数据源能下载到的东西大概分这么几类：逐笔成交数据：每笔真实的成交记录，包含成交时间、价格、成交量、买卖方

有个挺头大的事儿，去年想回测一个盘口策略，需要历史十档挂单明细，不仅要快照，还得把每次撤单、新增挂单都搞清楚。市面上有些数据要么缺字段，要么是合并过的，没法还原真实盘口队列。后来在数据源：CMES金融数据库那边把A股L2的几个大类数据兜了一遍，发现它把逐笔成交、逐笔委托、五档十档快照、订单薄、分钟线、实时五档全拆开了，按天存成文件，格式说的比较清楚。这篇文章就把每个数据包里有哪些字段摊开看看，不说

最近在搞港股量化回测，到处找数据源。免费的都是延迟15分钟，想拿个实时或者至少是完整的tick级数据真的头疼。最后朋友甩过来一个站点，说是那边能拉到港股逐笔、分钟线，甚至还有十档盘口，我就顺着试了下水。一开始我也没抱啥希望，毕竟外面很多说是L2，其实就是5档加个成交统计。但我这次直接把那种“逐笔成交”的原始记录dump下来看，好家伙，拆得比我预期的细太多了。先贴个我在本地下载解析好的截图感觉吧，我

之前跑回测的时候，我发现模拟的成交滑点总是不对劲，后来跟实盘对照了一下，才发现问题是出在行情精度上。大部分人用的都是5秒或者3秒的切片数据，那个已经丢掉了盘口排队、撤单这些信息。想要真正还原当时的市场状态，得看交易所原始放出来的那几类L2数据。下面就把我了解到的那几种数据具体长什么样、有哪些字段整理一下，没什么花里胡哨的，就是纯粹记录，免得自己过段时间又忘了。在这个数据源：CMES金融数据库上，A

拖了两天才把五档挂单和逐笔成交对齐，一开始以为直接request就完事，结果发现需要自己做时间对齐和撮合号匹配。趁还记得，录一下CMES上能拿到的期货数据字段，下次不用翻文档。能下载到的数据类型其实就这几样：L2五档行情快照：大概3秒一个切片，五档买卖盘口逐笔成交：每笔实际成交的价格、数量、方向逐笔委托：每个挂单的增删改（这个是真坑，后面说）分钟K线：1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟日

之前做港股量化，卡在数据源上很久。Wind太贵，聚宽、米筐的港股数据又不够细，想做订单簿不平衡策略，根本找不到完整的十档历史快照。后来从朋友那儿搞到一批csv，解压出来一看，光一天的主板逐笔成交csv就几百兆，十档订单簿更夸张，一个标的、一天能到1-2G。这才知道，原来市面上有地方能直接下这些原始数据，而且一直更新。这里说的数据，就是从数据源CMES金融数据库提供的港股历史行情，包含以下四类：逐笔

前几天整理硬盘，发现去年做外盘原油短线策略时扒下来的一堆csv，光压缩包就3个多G。当时为了找稍微靠谱点的逐笔数据，我差不多把市面上能试的渠道都踩了一遍坑，好多要么缺字段，要么直接给你合并过的快照，根本没法用。后来总算找到一个能直接下原始订单簿的地方，数据字段还算完整，就顺手把常用的几个品种都拉下来了。现在它那个页面把数据分了几个大类，我直接说有哪些，省得你一个个点进去翻。逐笔订单薄数据（L2）这

说真的，折腾Level2数据这阵子没少踩坑。网上各种文档念得头头是道，就是没人告诉你东西长什么样、字段是什么意思。我干脆自己从头捋一遍，省得下回又忘。先泼冷水：Level2不是开了就能直接拿来赚钱的圣杯，它就是更细的行情数据，沪深交易所发布的逐笔级别的数据，A股市场才有。如果你还在看Level1的五档和每分钟快照，那Level2相当于把蒙在行情上那层纱给掀了，底下全是毫秒级的拥挤。主要就三类数据：

刚踩了个坑，想回测原油期货的日内策略，结果卡在数据源上卡了两天。要么是tick聚合出来的分钟线乱七八糟，要么就是只有日线，分钟数据贵得离谱。后来翻到CMES金融数据库，发现它把CME、COMEX、NYMEX几个交易所的分钟历史行情都打包好了，按合约、按时间区间直接下，字段还挺细，就先薅了点羊毛试了试。下载下来的csv打开一看，字段比我想的要多。我本来只想要个开高低收量，结果发现它连盘口档位都塞进去

之前为了拿美股分钟级数据做回测，我在几个常用平台上折腾了快两周，要么缺成交量加权价，要么拆股复权不全，拿到手的分钟线还经常有毛刺，回测结果一塌糊涂。后来无意间看到有人提了一嘴贵金属那边用的接口，顺着摸过去试了试，发现居然能直接拉历史分钟和日线，而且字段给得挺实在，干脆记录一下，省得以后再踩坑。我拉的一份苹果分钟数据，返回的是个 DataFrame，列大概长这样：| 列名 | 我理解的意思 | 备注

最近给港股策略在做回测，别的东西都好说，唯独分钟线数据把我折腾得够呛。市面上要么是收费的天价终端，要么就是东拼西凑的残次品，K线缺胳膊少腿，成交量还对不上，回测跑出来的曲线能把自己气笑。后来在扒各种量化论坛的时候，无意间看到有人提了一嘴，顺着线索摸过去，发现居然有个地方把港股分钟历史数据整理得挺明白，直接下载就行，省去了自己用 API 一行行扒拉的功夫。我把自己用到的几类数据整理了一下，如果有同样

之前有段时间我特别想挖期货的盘口异动，但卡在数据上差点没疯掉。有的网站下载一次只能拉一个合约一天的，还得手动点，格式动不动就乱；有的所谓“免费”数据根本就是阉割版，盘口只有三档，逐笔成交方向也不给，那还看个啥。 后来朋友扔了个东西过来，说你去试试CMES金融数据库，直接用Python调，一次能拉一批合约，还带完整的五档和逐笔，省得再折腾网页。我装的时候就是这个样子，终端里敲一行就行，没什么花头：然