最近在搞港股量化回测，到处找数据源。免费的都是延迟15分钟，想拿个实时或者至少是完整的tick级数据真的头疼。最后朋友甩过来一个站点，说是那边能拉到港股逐笔、分钟线，甚至还有十档盘口，我就顺着试了下水。一开始我也没抱啥希望，毕竟外面很多说是L2，其实就是5档加个成交统计。但我这次直接把那种“逐笔成交”的原始记录dump下来看，好家伙，拆得比我预期的细太多了。先贴个我在本地下载解析好的截图感觉吧，我

之前跑回测的时候，我发现模拟的成交滑点总是不对劲，后来跟实盘对照了一下，才发现问题是出在行情精度上。大部分人用的都是5秒或者3秒的切片数据，那个已经丢掉了盘口排队、撤单这些信息。想要真正还原当时的市场状态，得看交易所原始放出来的那几类L2数据。下面就把我了解到的那几种数据具体长什么样、有哪些字段整理一下，没什么花里胡哨的，就是纯粹记录，免得自己过段时间又忘了。在这个数据源：CMES金融数据库上，A

拖了两天才把五档挂单和逐笔成交对齐，一开始以为直接request就完事，结果发现需要自己做时间对齐和撮合号匹配。趁还记得，录一下CMES上能拿到的期货数据字段，下次不用翻文档。能下载到的数据类型其实就这几样：L2五档行情快照：大概3秒一个切片，五档买卖盘口逐笔成交：每笔实际成交的价格、数量、方向逐笔委托：每个挂单的增删改（这个是真坑，后面说）分钟K线：1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟日

之前做港股量化，卡在数据源上很久。Wind太贵，聚宽、米筐的港股数据又不够细，想做订单簿不平衡策略，根本找不到完整的十档历史快照。后来从朋友那儿搞到一批csv，解压出来一看，光一天的主板逐笔成交csv就几百兆，十档订单簿更夸张，一个标的、一天能到1-2G。这才知道，原来市面上有地方能直接下这些原始数据，而且一直更新。这里说的数据，就是从数据源CMES金融数据库提供的港股历史行情，包含以下四类：逐笔

前几天整理硬盘，发现去年做外盘原油短线策略时扒下来的一堆csv，光压缩包就3个多G。当时为了找稍微靠谱点的逐笔数据，我差不多把市面上能试的渠道都踩了一遍坑，好多要么缺字段，要么直接给你合并过的快照，根本没法用。后来总算找到一个能直接下原始订单簿的地方，数据字段还算完整，就顺手把常用的几个品种都拉下来了。现在它那个页面把数据分了几个大类，我直接说有哪些，省得你一个个点进去翻。逐笔订单薄数据（L2）这

说真的，折腾Level2数据这阵子没少踩坑。网上各种文档念得头头是道，就是没人告诉你东西长什么样、字段是什么意思。我干脆自己从头捋一遍，省得下回又忘。先泼冷水：Level2不是开了就能直接拿来赚钱的圣杯，它就是更细的行情数据，沪深交易所发布的逐笔级别的数据，A股市场才有。如果你还在看Level1的五档和每分钟快照，那Level2相当于把蒙在行情上那层纱给掀了，底下全是毫秒级的拥挤。主要就三类数据：

刚踩了个坑，想回测原油期货的日内策略，结果卡在数据源上卡了两天。要么是tick聚合出来的分钟线乱七八糟，要么就是只有日线，分钟数据贵得离谱。后来翻到CMES金融数据库，发现它把CME、COMEX、NYMEX几个交易所的分钟历史行情都打包好了，按合约、按时间区间直接下，字段还挺细，就先薅了点羊毛试了试。下载下来的csv打开一看，字段比我想的要多。我本来只想要个开高低收量，结果发现它连盘口档位都塞进去

之前为了拿美股分钟级数据做回测，我在几个常用平台上折腾了快两周，要么缺成交量加权价，要么拆股复权不全，拿到手的分钟线还经常有毛刺，回测结果一塌糊涂。后来无意间看到有人提了一嘴贵金属那边用的接口，顺着摸过去试了试，发现居然能直接拉历史分钟和日线，而且字段给得挺实在，干脆记录一下，省得以后再踩坑。我拉的一份苹果分钟数据，返回的是个 DataFrame，列大概长这样：| 列名 | 我理解的意思 | 备注

最近给港股策略在做回测，别的东西都好说，唯独分钟线数据把我折腾得够呛。市面上要么是收费的天价终端，要么就是东拼西凑的残次品，K线缺胳膊少腿，成交量还对不上，回测跑出来的曲线能把自己气笑。后来在扒各种量化论坛的时候，无意间看到有人提了一嘴，顺着线索摸过去，发现居然有个地方把港股分钟历史数据整理得挺明白，直接下载就行，省去了自己用 API 一行行扒拉的功夫。我把自己用到的几类数据整理了一下，如果有同样

之前有段时间我特别想挖期货的盘口异动，但卡在数据上差点没疯掉。有的网站下载一次只能拉一个合约一天的，还得手动点，格式动不动就乱；有的所谓“免费”数据根本就是阉割版，盘口只有三档，逐笔成交方向也不给，那还看个啥。 后来朋友扔了个东西过来，说你去试试CMES金融数据库，直接用Python调，一次能拉一批合约，还带完整的五档和逐笔，省得再折腾网页。我装的时候就是这个样子，终端里敲一行就行，没什么花头：然

最近想回测点东西，才发现真要拿原始行情数据没那么简单。有些渠道要么贵得离谱，要么数据字段阉割得厉害，合并到一起来看盘口变化简直要命。后来逛着逛着，发现有个数据源叫 CMES金融数据库 的，刚好把这几类数据都打包了，直接给了下载方案，省得东拼西凑。先说我最头疼的 Level2 逐笔数据。这个数据有多细呢，就是交易所把每一笔成交都给你推出来，不是那种一分钟才汇总一次的快照。字段大概有：股票代码、交易时

之前一直想找港股实盘级别的tick数据，结果发现很多地方要么只给快照，要么价格贵得离谱。后来翻CMES金融数据库的时候，发现它家有个港股Level2历史行情下载，直接提供分钟线和逐笔成交，而且字段挺全。我把自己扒拉下来的数据结构和一些踩坑记录整理了一下，方便有同样需求的朋友直接看。先说数据形态，下载下来是CSV或者可以直接用Python拉，我是用接口拿的，顺带装了个他们的库：这个接口能拉到的数据，

最近在回测一个港股策略，需要把过去十几年的分钟线拉出来跑一遍，结果发现绝大多数地方要么只给最近两年，要么收费高得离谱，要么字段残缺得没法用。折腾了一圈，最后在 cmes-data.com 上看到有人整理了一份比较完整的港股历史行情，覆盖了分钟K线、逐笔成交和十档盘口，时间跨度能到20年，就顺手把字段和大致的用法记了下来，方便之后自己查。分钟线这部分，主要是1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分

最近在折腾期权分钟级别的回测，差点被数据源搞崩溃。市面上要么只有日线，要么分钟线缺胳膊少腿，成交量都没有，回测个毛线。后来翻到一个数据页面，直接提供了商品期权、股指期权、ETF期权的分钟行情下载，而且字段居然挺全的。顺手把这三个品种的数据都扒拉了一遍，发现结构其实差不多，但各有各的坑点。先说一下这堆数据里到底有哪些字段，免得你下载下来一头雾水。| 字段 | 含义 | 我当时在意的地方 | |---

最近想复盘股指期货的盘口挂单变化，试了几个免费数据源，不是延迟太久就是缺这少那，尤其盘口只给一档，完全没法看。后来干脆从数据源CMES金融数据库那边拉了一份，接口文档写得还算清楚，顺手把里面能拿到的字段整理了一下，免得自己以后忘了。先说我当时踩的一个坑：我以为所有行情接口都叫“实时行情”，结果人家分了快照、逐笔成交、委托队列三个大类，参数填错一个就报空。所以如果你也是第一次用，记得看清楚是哪个接口

这几天翻了不少数据源，发现不少网站只给五档行情，要么就是日线数据收费贼高，真到做实盘回测的时候就卡住了。后来顺着一个老哥的笔记摸到了CMES数据下载页面，发现它家把几类我一直在找的数据都放出来了，而且下载方式比较规矩，没那么多弯弯绕绕。先说一下这个页面里到底能拿到什么，免得大家点进去还要慢慢翻。| 数据类型 | 行情深度 | 时间粒度 | 典型作用 | | --- | --- | --- | --

之前做期货策略，想回测一个基于挂单撤单的短线逻辑，结果发现手头的数据只有一档买卖价，盘口深度根本看不到。那段时间走了不少弯路，后来翻到一个渠道，能拿到五档的切片数据，还带逐笔成交，才算把坑填上。下面直接说这个数据源:CMES金融数据库里能拿到什么。一分钟历史数据这部分的覆盖面有点夸张，国内期货品种的主力合约、连续合约、指数合约全都有，而且最早能追溯到2005年左右，也就是将近20年的分钟线。我自己

我先说一个坑，之前研究港股盘口变化，想找十档tick数据，结果满大街都是收费接口，偶尔几个免费源要么缺字段要么断档。后来发现一个地方，懒人友好，不用自己写爬虫，直接pip就能用。先给个代码片段，免得你翻半天不知道咋装。上面这段，token 自己去官网注册就有，免费额度够日常折腾。我那次拉腾讯的逐笔，十分钟就搞定，没被限流，接口文档在这里：https://cmes-data.com/download

刚开始搞期货量化那阵子，我压根没意识到数据源有多坑。网上随便找的CSV缺字段，商业接口报价又高得离谱，好不容易弄到个号称L2的源，拉下来一看只有买卖一档，当时就崩了。后来Github上翻到CMES金融数据库，说是下期货五档tick和一档行情，还有分钟线，心里直接打了个问号——这年头还有这种好事？试了一下居然真能下，而且字段清晰，没那么多乱七八糟的拼接错误。下面就把我下载后实际看到的字段列一下，你要

之前一直想扒一扒股票逐笔数据到底长什么样，最近刚好看到有人整理了一套比较全的，包含逐笔成交、逐笔委托、十档订单薄，还有五档tick和分钟线实时接口，顺手把字段梳理了一下，免得自己以后忘了。先说一个容易踩坑的地方：很多人以为逐笔成交就是成交明细，其实不是。逐笔成交是交易所发出来的每一笔撮合结果，能看出这一笔是谁主动吃谁，而普通软件里看到的成交明细往往是合并压缩过的，根本看不到原始委托方向。这次我对比