最近在折腾高频策略，发现数据这块真是个大坑。尤其是Tick和Level2，动不动就是几百G，硬盘都顶不住。今天简单聊聊我常用的几个数据源，主要是从CMES金融数据库下载的，给刚入门的朋友。先说说最基础的分钟线数据。这个对回测比较友好，数据量小，格式也简单。一般包含时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量。比如看个5分钟K线，用这个就够了。但分钟线是“总结”过的，真想看市场微观结构，还得是Tic

昨晚跑策略回测，内存又报警了。一看果然是Level 2的Tick数据在“作祟”，这玩意儿数据量是真的大，但也是真有用。正好最近在整理资料，就顺手把CMES金融数据库里这些高频数据的情况捋了一下，给同样在挖因子的朋友做个参考。 说到期货高频数据，主要就分两大类：Tick数据和分钟数据。Tick数据是市场每跳动一次就记录一次，信息最全也最“吃”硬盘。分钟数据则是每分钟汇总一次，比如开盘价、最高最低价这

最近在研究期货高频策略，发现一个数据源挺全的，把里面的数据结构整理了一下。如果你也在找tick、分钟或日级别的期货期权数据，或许可以参考。这是最细粒度的数据，记录了盘中每一笔报价的变化。主要字段包括：| 字段类别 | 具体内容 | | :--- | :--- | | 基础信息 | 合约代码、交易日、时间戳（精确到毫秒） | | 价格信息 | 最新价、成交量、成交额、持仓量 | | 委托档位 | 买

做量化研究或者高频策略，离不开高质量的历史tick数据。最近在研究市场微观结构，发现一个挺实用的数据源，里面期货和期权的高频数据字段很全，整理出来供大家参考。这份数据是Level-2的快照数据，记录了每一笔订单簿的瞬时状态，对于分析盘口动态、订单流很有帮助。主要包含以下字段：| 字段名 | 说明 | | :--- | :--- | | 时间戳 | 精确到毫秒的行情时间 | | 最新价 | 当前成交

做量化或高频策略，数据质量是关键。最近在回测一个期货订单流策略，用到了CMES金融数据库的历史数据，发现它们提供的分钟线和五档Tick（Level 2）结构比较清晰，适合做市场微观分析。如果你也在找这类数据，不妨看看下面这些内容。分钟线是较常用的时间序列数据，通常包含以下基本字段：| 字段 | 说明 | |------|------| | datetime | 时间戳（精确到分钟） | | ope

很多做量价分析的朋友，经常会接触到“Level 2数据”这个词。但市面上的数据源质量参差不齐，字段也常有缺失。最近在做因子研究时，为了验证一个盘口规律的可重复性，我专门调取了 CMES金融数据库中近一年的A股Level 2历史数据进行回测，也对数据的结构做了比较全面的梳理。如果你也在找这类数据，不妨看看下面的介绍，或许有帮助。数据主要分为三大类：逐笔成交、十档快照和分钟合成数据。1. 逐笔成交数据