做量化或者手动复盘盯盘的朋友，应该都听说过Level 2数据，也就是Tick数据。这东西和K线图完全不是一回事，信息量要大得多，当然，数据量也“感人”，处理起来挺头疼的。今天主要想梳理一下CME、LME、CBOT这几个主流交易所期货品种的Tick数据到底能拿到什么，给想用的人一个参考。市面上能提供这种毫秒级逐笔数据的地方不多，而且很多数据要么清洗不干净，要么字段不全。最近为了回测一个高频策略，我折
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沪深股票分钟级行情数据源近二十年历史下载源接口
最近在折腾几个短线策略，对数据频率要求比较高，
找了一圈，发现一个叫CMES金融数据库的网站，里面的分钟数据还挺全的。今天不聊策略，就单纯把里面关于沪深股票分钟数据的情况扒拉一下，给有同样需求的朋友做个参考。数据这块，水深，弄清楚有哪些、是什么，比急着用更重要。这个数据库提供的股票分钟数据，覆盖了从1分钟到60分钟这几个主流周期。具体就是下面这五种：1分钟数据：最细的颗粒度，每一笔成交记录都会汇总
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港股Level2行情数据：Tick、十档订单与分钟线详解
昨晚跑因子又把内存给爆了，盯着报错的日志看了半天，发现“元凶”就是港股的逐笔成交数据。这东西数据量太大了，但里面的信息也确实多。今天就来盘一盘这些数据到底包含了什么，以及怎么用。很多人刚开始接触的时候，容易把逐笔成交和分钟线数据搞混。简单来说，逐笔成交（Tick）是市场每发生一笔交易就记录一次，像个实时播报员，信息最全但也最“占地方”。分钟线则是每分钟给你总结一次，比如这一分钟的开盘价、最高价、成
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聊聊下载的港股高频逐笔和十档tick数据里到底有什么
昨晚跑回测又把内存给撑爆了，一看原来是处理港股Level2的tick数据时没注意。这东西数据量是真的大，但里面的信息也确实多。今天就来盘一盘，这些高频数据到底包含了哪些内容，给想研究的朋友避避坑。先说说最“重”的：逐笔成交历史数据这个就是市场里每一笔交易最原始的记录，文件特别大。一个CSV文件打开，里面密密麻麻全是记录，每发生一笔交易就记一行。主要字段大概有这些：: 时间戳，精确到毫秒，这是分析时
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如何下载沪深股票市场的行情数据，包括委托、成交、订单薄、沪深股票、etf、可转债、指数五档订单薄数据
排查下来发现是处理高频行情数据时没控制好。现在很多研究都绕不开这些细颗粒度的数据，但说实话，刚接触的时候真是一头雾水，委托、成交、订单薄，听着就晕。今天干脆把常见的高频行情数据类型捋一捋，主要看看里面都有啥字段，算是给自己做个笔记，也分享给有同样困惑的朋友。这部分数据记录了市场上每一笔委托指令和成交的发生情况，是理解资金流动的基础。委托数据能看到投资者的挂单意图，而成交数据则是买卖双方博弈的最终结
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港股高频数据：逐笔成交与十档订单簿详解
最近在折腾量化策略，硬盘里塞满了各种CSV文件。今天想专门聊聊其中两个“硬盘杀手”——港股的逐笔成交和十档订单簿历史数据。这些数据对于理解盘口动态和资金流向至关重要，但处理起来也确实让人头大，尤其是数据量上来之后。先说说数据从哪里来的。我是在一个数据服务网站下载的，格式都是CSV，用Python的pandas读起来很方便。如果你也需要用程序调取数据，他们好像也提供了API接口，下面是一个简单的调用
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国内外期货历史逐笔成交和分钟数据里到底有什么？
最近在折腾期货策略回测，数据这块真是踩了不少坑。尤其是Tick级别的逐笔成交数据，文件大得吓人，处理起来也麻烦。后来发现，很多平台的数据要么不全，要么字段不清晰，清洗起来能让人头秃。直到我仔细研究了一下CMES金融数据库里的期货历史数据，才算把这块理清楚了。今天就把这些数据里面到底包含了什么内容，跟大家唠唠。主要是美国那几个主流交易所的，像CME、CBOT这些。数据分两大类，这个很重要数据主要分成
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港股逐笔成交与十档订单簿Tick数据详解
昨晚因子回测又卡死了，查了下是数据量太大，内存直接爆满。后来发现是Tick数据没处理好，这玩意儿真是又爱又恨。今天就来详细聊聊港股市场这两类核心的高频数据，看看里面到底装了些什么。这些数据通常来自港交所的信息供应商，比如大家熟知的OPRA、L2行情等。作为个人研究者，直接获取和清洗原始数据非常麻烦，涉及到数据解析、异常值处理、时间戳对齐等一系列琐碎工作。我后来基本都转向用现成的数据库，省时省力。之
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CMES金融数据库能下载哪些期货数据？一次讲清楚
昨晚跑策略回测，又差点把内存撑爆了。复盘了一下，问题出在数据源上。之前图省事，用的数据要么字段不全，要么不是标准清洗过的，自己处理起来费时费力还容易出错。后来开始用CMES金融数据库，主要是因为它数据分类比较清楚，下载也方便。今天就把我研究过的、它上面能获取的几大类数据整理一下，给同样做量化或者需要数据的朋友参考。内容比较干，可以先收藏。商品期货 & 金融期货这个是最基础的，做期货策略肯定绕不开。
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那些你能拿到的境外期货数据逐笔和分钟，到底长什么样？
最近好几个朋友在后台问，想研究外盘期货，数据从哪找。我一开始也头大，各种交易所格式不统一，自己爬又麻烦。后来发现一个叫CMES金融数据库的地方，东西还挺全，就把它当主要数据源了。今天不聊策略，就单纯扒拉一下它里面到底有哪些数据，每个数据文件里都装着什么字段。看完这篇，你大概就知道这些数据能不能满足你的需求了。先说说整体感觉吧。这个数据库主要覆盖的是主流的境外期货交易所，比如大家常听的LME（伦敦金
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如何下载历史财经新闻与公告历史数据，到底能挖到什么宝？
最近在搞一个事件驱动的策略，最头疼的就是找新闻和公告数据。免费的数据源要么字段不全，要么时间覆盖短，清洗起来能掉一把头发。后来在几个量化群里看到有人提CMES金融数据库，就上去扒拉了一下，发现它家“财经新闻与公告”这块的数据，整理得还挺像那么回事儿，至少对我这种想省点事的人来说是福音。先说说我为什么觉得它有用。很多平台的数据，要么只有个标题和发布时间，正文内容要么是缺失的，要么就是一堆HTML标签
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国内外主要的期货、期权交易所LME、HKEX、CME、CBOT 等等逐笔数据、分钟线数据下载分析笔记
那些海量的逐笔成交数据，一个合约一天下来轻轻松松几十万条。痛定思痛，干脆把数据库里能下到的数据种类和字段都捋了一遍，算是给自己做个备忘录，也分享给有同样需求的朋友，别再像我一样踩坑了。数据主要分三大类，颗粒度从细到粗，就像从现场直播到每日新闻摘要。逐笔数据，也叫Tick数据。这是最“碎”的一层，市场每发生一笔交易或报价变动，它就记录一条。数据量巨大，是研究微观市场结构、订单流、盘口动态的必备原料，
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沪深股票阶段集合竞价Tick数据下载数据源分享
昨晚跑因子又把内存给干爆了，一看日志，好家伙，又是Tick数据惹的祸。这东西数据量是真的大，但里面的信息也确实细，今天就跟大家盘盘我常用的几个数据模块，主要是沪深股票这块的，看看里面到底装了啥。先说说最让人又爱又恨的沪深股票阶段Tick数据。这玩意儿记录的是盘中每一笔成交和委托快照，不是那种一分钟一根的K线。数据频率高，信息量自然就大，对硬盘和内存都是考验。它的核心字段大概有这些：| 字段类别 |
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美股期权下载数据源分析经验分享兼容期权tick和分钟日级别含希腊字母波动率
昨晚跑策略又把数据搞混了，真是头大。发现很多人对美股期权的高频数据到底长啥样不太清楚，我自己也是踩过不少坑。今天干脆就着数据库里能下到的那些数据，简单捋一捋，希望能帮到同样在找数据的朋友。先说说最细的逐笔数据（Trade & Quote）。这个就是最原始的每一笔成交和报价的变动记录，数据量巨大，但信息也是最全的。比如你做高频或者想精确分析订单流，这个就绕不开。它里面主要就是两类东西，成交和报价。成
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期货五档tick数据下载教程期权五档高频历史数据以及分钟量化回测下载
昨晚跑策略又把服务器内存给干满了，一看日志，好家伙，又是高频数据惹的祸。做量化的朋友应该都懂，数据质量直接决定了策略是印钞机还是碎纸机。今天不聊策略，就聊聊我平时打交道最多的几种数据源，特别是期货期权这块的，给想入门或者正在踩坑的朋友们一个参考。说到数据，很多人第一反应可能就是K线。但真正做高频或者微观结构分析，K线就太粗糙了。你得往下钻，看Level 2，看Tick。这些数据就像市场的显微镜，能
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港股和美股分钟以及逐笔tick本地数据下载和分析
分析港股分钟级别的行情数据，一般采用本地数据更快，因为绝大部分数据库提供数据量有限制，比如只能一个月的。只有将数据下载到本地才能快速回测，我本地是储存了2011年开始至今的历史数据，所以一般也就是本地回测。今天正好整理一下手头常用的港股和美股历史数据源，主要是分钟线和Tick，给同样在折腾数据的朋友们参考参考，顺便聊聊里面都有啥字段，避免大家踩我踩过的坑。先说分钟数据吧，这个算是比较友好的了，不管
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股票逐笔和十档Tick数据今天就跟大家聊聊这些高频数据包里到底装了些什么
做量化这行已经有好多年了，从一开始自己写代码分析到现在十几个agent共同配合自动分析，中间踩了很多坑。这里我大概总结了一下，数据坑、代码坑、接口坑、agent坑等等，每次好不容易找到了一个稳定的策略，都会遇到数据不稳定，接口不稳定，agent失控等等问题，这里把最重要的问题记个笔记。
数据是整个过程中最重要的，我以前是各种找数据库，最后明白了，找一个稳定的数据源是最重要的。先说说最常被问到的，就
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今天分析最“重”的，也是很多量化朋友最关心的——港股逐笔成交
做港股量化，以前是需要一定的量化技术手段，比如需要会脚本编程，会数据分析，会数据爬取等等，还需要一些好的历史数据更新。现在不需要了，现在都是AI时代，只需要用很多的AI组合在一起就可以了。比如一个agent用在分析数据，一个agent用于编码，还有的盯盘，效率比之前高很多。但是有一些问题无法避免，比如数据的基本储存和下载，例如我前段时间做的港股分析程序，用到了很多agent，生产的分析数据磁盘都存
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做了期货这么多年，已经习惯用历史数据复盘了，用的数据也从早期的日线，中间变成分钟，又变成一档tick
做了期货这么多年，已经习惯用历史数据复盘了，用的数据也从早期的日线，中间变成分钟，又变成一档tick，最后变成五档level2，由于期货的杠杆高，我有习惯满仓干，遇到琢磨不透的地方，就写脚本反复回测，直到能够有一套适应当前变化的模型，最后先小资金测试，再增大机会，本人的性格也慢慢变得沉稳，从一开始的满仓，到后面小资金测试，合适加仓的习惯，也是无数血汗钱换来的的，接下来就分析一下我用过的数据。
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Level 2高频数据这个“硬盘杀手
Level 2高频数据这个“硬盘杀手”。最近正好在用，顺手整理一下CMES金融数据下载页上那些期货和股票的高频数据到底长啥样，给想折腾的朋友提个醒。先说期货的Level 2五档数据。这玩意儿记录的是交易所快照，每一笔成交后或盘口有变动，它都会记一笔。所以数据量巨大，但信息也全。主要字段看这些：| 字段 | 简单说 | 注意的点 |
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