最近在折腾期权分钟级别的回测，差点被数据源搞崩溃。市面上要么只有日线，要么分钟线缺胳膊少腿，成交量都没有，回测个毛线。后来翻到一个数据页面，直接提供了商品期权、股指期权、ETF期权的分钟行情下载，而且字段居然挺全的。顺手把这三个品种的数据都扒拉了一遍，发现结构其实差不多，但各有各的坑点。先说一下这堆数据里到底有哪些字段，免得你下载下来一头雾水。| 字段 | 含义 | 我当时在意的地方 | |---

最近想复盘股指期货的盘口挂单变化，试了几个免费数据源，不是延迟太久就是缺这少那，尤其盘口只给一档，完全没法看。后来干脆从数据源CMES金融数据库那边拉了一份，接口文档写得还算清楚，顺手把里面能拿到的字段整理了一下，免得自己以后忘了。先说我当时踩的一个坑：我以为所有行情接口都叫“实时行情”，结果人家分了快照、逐笔成交、委托队列三个大类，参数填错一个就报空。所以如果你也是第一次用，记得看清楚是哪个接口

这几天翻了不少数据源，发现不少网站只给五档行情，要么就是日线数据收费贼高，真到做实盘回测的时候就卡住了。后来顺着一个老哥的笔记摸到了CMES数据下载页面，发现它家把几类我一直在找的数据都放出来了，而且下载方式比较规矩，没那么多弯弯绕绕。先说一下这个页面里到底能拿到什么，免得大家点进去还要慢慢翻。| 数据类型 | 行情深度 | 时间粒度 | 典型作用 | | --- | --- | --- | --

之前做期货策略，想回测一个基于挂单撤单的短线逻辑，结果发现手头的数据只有一档买卖价，盘口深度根本看不到。那段时间走了不少弯路，后来翻到一个渠道，能拿到五档的切片数据，还带逐笔成交，才算把坑填上。下面直接说这个数据源:CMES金融数据库里能拿到什么。一分钟历史数据这部分的覆盖面有点夸张，国内期货品种的主力合约、连续合约、指数合约全都有，而且最早能追溯到2005年左右，也就是将近20年的分钟线。我自己

我先说一个坑，之前研究港股盘口变化，想找十档tick数据，结果满大街都是收费接口，偶尔几个免费源要么缺字段要么断档。后来发现一个地方，懒人友好，不用自己写爬虫，直接pip就能用。先给个代码片段，免得你翻半天不知道咋装。上面这段，token 自己去官网注册就有，免费额度够日常折腾。我那次拉腾讯的逐笔，十分钟就搞定，没被限流，接口文档在这里：https://cmes-data.com/download

刚开始搞期货量化那阵子，我压根没意识到数据源有多坑。网上随便找的CSV缺字段，商业接口报价又高得离谱，好不容易弄到个号称L2的源，拉下来一看只有买卖一档，当时就崩了。后来Github上翻到CMES金融数据库，说是下期货五档tick和一档行情，还有分钟线，心里直接打了个问号——这年头还有这种好事？试了一下居然真能下，而且字段清晰，没那么多乱七八糟的拼接错误。下面就把我下载后实际看到的字段列一下，你要

之前一直想扒一扒股票逐笔数据到底长什么样，最近刚好看到有人整理了一套比较全的，包含逐笔成交、逐笔委托、十档订单薄，还有五档tick和分钟线实时接口，顺手把字段梳理了一下，免得自己以后忘了。先说一个容易踩坑的地方：很多人以为逐笔成交就是成交明细，其实不是。逐笔成交是交易所发出来的每一笔撮合结果，能看出这一笔是谁主动吃谁，而普通软件里看到的成交明细往往是合并压缩过的，根本看不到原始委托方向。这次我对比

最近在整理一些历史行情，发现很多数据源要么不全，要么就是字段对不上，挺折腾的。这里把我找到的一个数据源能提供的数据类型列一下，主要是给自己做个备忘录，也分享给有需要的人。先说说最基础的行情数据吧。很多做量化的朋友应该都用过分钟线，但有时候分钟级别的数据不够细，特别是做高频或者盘口分析的时候。这里能找到的分钟数据，字段算是比较全的，除了常规的开高低收成交量成交额外，还有成交笔数、平均每笔手数这些。我

今天来聊聊做港股分析时，找历史数据那些事儿。特别是高频的、细节的数据，比如每一笔成交是谁发起的，订单簿里十档挂单怎么变，这些对理解盘口和资金流向特别有用。市面上能提供完整历史数据的渠道不多，最近在折腾量化回测时，用到了一个叫数据源：CMES金融数据库的源，里面港股这块的数据种类还挺全的，正好梳理一下。简单说，主要就三大类：最细的逐笔成交（Tick）、订单簿快照（十档），以及稍微聚合一点的分钟线。逐

最近在折腾量化策略，找数据源真是头大。很多平台的数据要么不全，要么贵得离谱。后来发现一个叫CMES金融数据库的网站，上面东西还挺实在的，今天就把我看到的数据情况梳理一下，给有同样需求的朋友参考。简单说，这个网站主要提供两大类数据：国内期货和外盘期货。国内的就是我们熟悉的上海、大连、郑州这些交易所的品种，外盘则覆盖了CME、ICE、LME等十几个主流交易所。国内数据最吸引我的是有五档tick高频。这

最近在研究量化策略，发现第一步找数据就卡住了。网上各种数据源五花八门，字段对不上，格式还乱。这个是最细的粒度了，每一笔成交都记录。我之前用别的数据源，经常发现成交时间对不上，后来才发现是时区或者时间戳格式的问题。主要字段包括：symbol：合约代码，比如。trade_time：成交时间，精确到毫秒。注意这里通常是UTC+8北京时间，但有些接口返回的是时间戳，需要自己转换。price：成交价格。vo

加载LME的Tick数据给闹的，今天干脆把手头在用的几个期货数据源整理一下。这里的数据挺全，LME、CME、ICE这些主流交易所的都有，对做量化或者研究市场微观结构的朋友应该有点用。数据分两大类，一个是Tick级，一个是分钟级。先说说最“重”的Tick数据吧。这玩意儿记录的是交易所每一笔成交的详细信息，数据量巨大。我之前处理一天的CME主力合约数据，轻轻松松几个G，处理起来是真头疼。它的核心字段就

昨晚跑因子又把内存给干爆了，一看日志，果然是加载Tick数据时出的问题。这玩意儿数据量是真的大，但做高频或者微观结构研究又绕不开。今天就把我平时用到的几类数据，包括港股、美股的逐笔和订单簿，还有分钟线日线这些，整理一下。数据来源主要是从CMES金融数据库下载的，他们那的数据字段比较全，清洗得也干净，省了不少事。Tick数据，也叫逐笔成交数据，就是市场每发生一笔成交就记录一次。这玩意儿是硬盘和内存的

昨晚跑因子策略又内存溢出了，查了半天发现是历史Tick数据太大了，一个合约一年下来几十个G。今天索性把数据源翻了个底朝天，看看那个下载页面上到底有哪些东西，免得下次再踩坑。主要就两大类，期货的和股票的，但颗粒度差别很大。别一上来就下最细的，硬盘真扛不住。期货数据：主要是Level-2五档行情。和普通行情不一样，它把盘口的前五档买卖价和挂单量都给你了，看得更细。比如你看到买一有巨量托单，但价格还在往

昨晚回测一个简单的均值回归策略，结果卡在数据准备这一步半天。免费的源要么字段不全，要么时间跨度太短，处理起来特别费劲。后来发现一个数据源：CMES金融数据库，里面A股相关的分钟级数据挺全的，整理了一下能拿到的内容，给有同样需求的朋友参考。这个数据库把A股市场里几个主流交易品种的分钟数据都打包了。主要就是下面这几类，基本上做量化或者做技术分析会用到的基础标的都有了。| 品种 | 具体包含范围 | |

做量化研究，数据是地基，地基不稳，策略再好也白搭。今天不聊复杂的策略，就单纯聊聊市面上能搞到的一些核心行情数据，特别是Level2和Tick，里面到底装了啥，用的时候又得注意些什么。首先得区分一下行情数据的几个层级。最基础的就是我们平时在软件上看到的日K线、分钟K线，这个属于Level 1数据，信息量有限。真正能挖到东西的，是Level 2数据，它把市场订单的“底裤”都给你看清楚了。很多人以为Le

做量化或者手动复盘盯盘的朋友，应该都听说过Level 2数据，也就是Tick数据。这东西和K线图完全不是一回事，信息量要大得多，当然，数据量也“感人”，处理起来挺头疼的。今天主要想梳理一下CME、LME、CBOT这几个主流交易所期货品种的Tick数据到底能拿到什么，给想用的人一个参考。市面上能提供这种毫秒级逐笔数据的地方不多，而且很多数据要么清洗不干净，要么字段不全。最近为了回测一个高频策略，我折

最近在折腾几个短线策略，对数据频率要求比较高， 找了一圈，发现一个叫CMES金融数据库的网站，里面的分钟数据还挺全的。今天不聊策略，就单纯把里面关于沪深股票分钟数据的情况扒拉一下，给有同样需求的朋友做个参考。数据这块，水深，弄清楚有哪些、是什么，比急着用更重要。这个数据库提供的股票分钟数据，覆盖了从1分钟到60分钟这几个主流周期。具体就是下面这五种：1分钟数据：最细的颗粒度，每一笔成交记录都会汇总