之前做美股回测，卡在数据这一步很久。市面上能拿到的数据要么缺字段，要么贵得离谱，好容易找到个免费源，结果tick数据延迟十几分钟，根本没法用。后来折腾了很久，把几种需要的数据类型都捋了一遍，还顺手把常用的字段和坑记下来了，分享出来给有相同需求的朋友做个参考。我主要做日内和隔夜策略，有时候要翻财报做事件驱动。跑下来这几类数据绕不开：逐笔成交明细（Tick Trade）：每一笔真实成交的明细，包含了时

之前做策略回测的时候，我翻来覆去只盯着分钟K线看，总感觉很多盘口博弈的信息都被挤没了。比如早盘突放的巨量，到底是真金白银往上吃，还是大单挂在那里吓人，光看柱子和均线完全判断不了。后来我干脆把能搞到的Level2数据都拉下来对了一遍，有些字段对还原盘面帮助还挺大。下面就是我能从这个渠道导出的几类数据，以及里面都有什么，纯粹当个备忘录记下来，免得下次自己又忘。先提个醒，这些数据如果不是商业用途，个人研

之前给一个做CTP策略的朋友找铁矿石的历史tick，对方开口就是某德十几万一年——倒也不是说人家贵，是散户真的扛不住。后来乱翻各种数据源，发现有个地方能把全量历史数据直接下到本地，覆盖一档Tick、逐笔成交、五档盘口快照，连分钟线都一块儿给了。其实就是个做低延迟行情分发的团队，把上期所、中金所这些原始数据流存了下来，打包成离线文件，你付个服务器维护费就能拿走。有哪些能用的数据？能拿到的东西分这么几

前段时间想拿美原油的逐笔数据跑个策略回测，结果要么缺新加坡的A50，要么欧洲盘的时间戳对不上，折腾了挺久。后来偶然切到一个叫CMES金融数据库的源，发现它把CME、NYMEX、CBOT、新加坡交易所、欧洲那几个主要场子都揉一起了，不用再自己东拼西凑写一大堆适配脚本，省了不少时间。先说下它大致能拿到的数据类型：逐笔Tick：带毫秒时间戳的成交明细，有价格、成交量、买卖方向标识，部分品种还能拆出盘口委

之前想回测港股某个策略，结果发现市面上免费的分钟线数据要么残缺，要么是复权错得一塌糊涂。更别说想做订单流分析，连原始逐笔成交和盘口快照都找不到。后来翻了不少数据源，发现CMES金融数据库这块覆盖得还挺全，索性把接出来的几个接口字段捋一下，省的自己每次翻文档。通过pip就能装，不用折腾。拉取分钟K线的代码很简单，拿到token之后调 就行：返回的DataFrame里有这些字段：| 字段 | 说明

前几天翻硬盘，发现去年做回测时存的一堆港股tick数据，占了好几个G，当时吭哧吭哧折腾半天才把数据落库。正好有人问这些数据里到底有什么，干脆写一下，免得下次还得一个一个解释。如果你没折腾过这套数据，可能觉得不就是分时图下面那些红绿柱子嘛，能有什么。但真把毫秒级tick和十档盘口摊开，你会发现很多东西是日线根本看不出来的。随便截一个CMES金融数据库的tick记录给你们感受下，字段大概长这样：| 字

搞港股量化最头疼的就是历史数据的完整度，尤其 Tick 和盘口，很多渠道要不就太贵，要不就给个最近几天的导出。我最近刚好需要补一批分钟线和 Level2 数据回测，翻到一个地方的接口挺全，顺手记一下，留着以后回看。我主要拉了三类数据：分钟K线、逐笔成交 Tick、十档买卖盘口。它们字段不太一样，分开说。分钟K线，一张表就能看明白：| 字段 | 说明 | |------|------| | time

前阵子要回测一个高频策略，到处找美股逐笔成交明细，要么贵得离谱，要么字段残缺。后来直接打包下载了这份整理好的数据，里面不只是 tick，还有多周期分钟线、三张表（财报）和证券基础信息，一份压缩包搞定。想着记录一下里面到底有什么字段，方便自己回头查，也免得别人再踩坑。先说逐笔成交明细（Trade Tick），打开一个 csv 文件，字段比我想的多一点，不只是时间价格成交量。表格长这样，我挑了关键列：

我找外盘期货的高频数据有一阵子了，之前要么去交易所官网一个一个扒，要么去某些量化平台买，死贵不说，格式还对不齐。后来在量化圈子里翻到一个CMES金融数据库，发现他们把美盘期货的tick和分钟线都打包好了，日度更新，直接下载就行。不是那种高大上的数据终端，就是个下载站，不过覆盖的品种挺全。CME、NYMEX、COMEX、CBOT这几个交易所的主力合约基本都有。我主要用原油CL和黄金GC，顺便瞟了一眼

讲真，我以前一直以为免费挂出来的外盘期货数据就是阉割版——给个开平高低收就顶天了。直到那天半夜跑策略，发现分钟线里一个跳空死活对不上伍德量的突刺，翻了半天找到这个数据源，下了一份2024年美油（CL）的逐笔压缩包解压一看，愣了，字段多得差点把Excel卡死。如果你不介意手动下载，直接去他们页面把CME、NYMEX、COMEX、CBOT的日级别打包拖回来就能用。覆盖的品种从指数的ES、NQ，到能源的

之前为了扒美股tick数据，翻了好多数据源，不是延迟15分钟就是报价死贵，差点给我整自闭了。后来阴差阳错看到有个平台公开的样本数据里直接丢出了逐笔成交、分钟K线，甚至还有基本面，当场就下了个包开盲盒。写笔记这会儿我把当时踩的几个坑和字段都记下来了，后面要调接口自己拉的话也省得再翻文档。先看逐笔成交（Trade Tick）数据长啥样。 我拿到的那个 parquet 文件大概两百来兆，打开列是真不少，

写这个纯粹是因为之前在写一个关于盘口异动的逻辑时，折腾过一阵子数据源。你以为分时图已经够细了，结果打开盘口挂单一秒刷十几次，再往下挖就是逐笔成交——那种感觉就像看慢动作回放，每一口买单怎么吃掉的卖单都明明白白。所以干脆把平时拿数据时碰到的那几个层级和字段记下来，省得下次再翻文档。先慢点讲，你如果只想看某只票一天之内到底被大单拆成多少笔小单打进去的，需要的可能就是逐笔成交；如果你做的是高频因子，关心

刚入门做策略那会儿，以为看个分时图就够用了，后来拿五档盘口细节去回测，才发现根本不是一回事。普通软件上看到的盘口也就五档，可如果你想拿到逐笔成交和更深的挂单，就只能从专门数据源去抠。A股这边常见的几种高频数据主要有三类：五档tick行情快照、分钟级别行情、逐笔L2十档行情。下面分别说清楚它们到底是什么，各自有哪些字段，大概怎么用。五档tick行情快照这个其实就是每隔几秒更新一次的盘口“快照”，不是

做短线的都知道，分钟K线只能看个大概。我那阵子跑一个美股动量策略，回测结果漂亮得不行，上去实盘滑点大到离谱。一开始以为是延迟，后来把逐笔成交拉出来一比对，发现每分钟里头，有那么几笔大单完全是照在对手价上硬吃，一分钟K线里就那根长上影，压根没显出这些单子有多凶。所以后来我的习惯是，要么就拿着十档tick慢慢盯，要么就干脆把历史的高频数据直接下到本地，回放一遍。行情数据类型，其实来来回回就这么几种。逐

以前搞期货回测的时候，想找一口靠谱的Level2五档数据特别折腾。要么接口一天只给拉几万条，要么把五档合并成一条存成txt，解析起来想砸电脑。后来在CMES金融数据库那边点了点，发现他们直接给打包成csv，下载下来就能用，这才把数据这头疼的事先跨过去。先说我个人觉得最有价值的一个坑——逐笔成交数据。很多人在那盯着五档看，其实盘口挂单撤单的痕迹，逐笔成交里更直接。它不像Level2快照那样隔半秒拍一

最近被一个多腿期权策略折磨得够呛，需要回测港股和美股的历史盘口深度，常规行情软件导出的数据最多就五档，而且很多关键时间点直接缺失。自己动手从源头扒才发现，想要用得顺手，得先弄明白每张表到底存了什么、哪些字段是坑。我目前稳定在用的一组数据，涵盖了港股和美股将近二十年的Level 2高频记录，主要分三大块：逐笔成交、逐笔委托、十档快照。美股覆盖纽交所、纳斯达克全市场，港股这边从2005年左右的记录开始

栽在高频回测上，就因为数据精度没选对。起初拿1分钟线做订单失衡，怎么测都跟实盘差一截。后来才明白，中间跳过的tick细节太多，成交方向判断全歪了。如果你也需要更细的颗粒度，下面这些数据可以直接下载到本地。这个站点所提供的数据主要有四类：逐笔tick、分钟线、五档快照、十档快照，覆盖沪深两市A股（含创业板、科创板）。不需要实盘接口，直接下载csv或通过API获取，适合做深度回测、因子挖掘或者单纯想看

之前用 Level1 做回测，一到盘口细节就抓瞎。后来硬着头皮去啃交易所的逐笔数据，才发现里面的门道比想象中多。整理了一份我自己实际拉下来觉得还算有用的字段，不保证全，但应该能帮刚开始接触的人少爬点坑。这是交易所每一笔撮合成功就推一条的记录，不是分钟线合并后的，所以能看出瞬间的买卖力道。大概长这样：| 字段 | 大概意思 | 想说的 | |------|----------|--------| |

刚开始用A股高频数据做策略回测那阵子，我被十档盘口里面那些密密麻麻的空价位搞得头大——明明买三挂着个单子，买四、买五直接跳空，一刷新又消失了，到底该咋处理？后来索性把数据全拉下来，逐行翻了一遍，才勉强摸清门道。如果你也刚好在找这类数据，下面这些字段是我从公开下载页面整理出来的，文件可以直接拿到，省得再去东拼西凑。先看页面提供哪几类数据：逐笔成交逐笔委托十档 / 五档 tick 订单薄（深市十档，沪

之前搞量化回测，想找港美股的历史level2数据，找了圈里几个朋友问，要么贵得离谱，要么只提供最近几个交易日。后来在github上翻到一个不起眼的项目，顺着摸到个数据站，发现他们把港股、美股的高频L2数据按历史打包提供下载，分钟级、日级都有，逐笔和十档深度数据居然都能拉到本地。直接说重点——这个数据源能下载到的东西大概分这么几类：逐笔成交数据：每笔真实的成交记录，包含成交时间、价格、成交量、买卖方