这阵子想复盘下某天盘中资金博弈的细节，需要A股真正的每一笔成交记录，毕竟普通软件上的分时图是把好几秒的多笔合并成的快照，根本看不出挂单撤单的动作。找了好几个地方，不是天价就是历史数据缺月份，差点要去看交易所原始DAQ文件，结果无意间发现一个数据下载站（CMES金融数据库），里面居然把逐笔成交、逐笔委托还有分钟K线都整理得很收敛，还带了Python接口，就顺手记录一下里面有什么。
这个站能拿到的东西大体分这几块：
- 逐笔成交：实打实每一撮合成交，带毫秒时间戳、成交价、成交量、买卖方向。
- 逐笔委托：交易所收到和撤消的每一条挂单指令，有委托单号，能追踪一笔大单是分多少次挂出来的。
- 分钟K线：1分钟、5分钟、15分钟，字段比普通软件里的分钟线多，比如有复权因子。
- 盘口十档快照、逐笔成交统计之类的也有，不过我暂时没用到。
我最关心的是逐笔成交和逐笔委托的区别，当时拉了一份平安银行的对比了一下，大致印象是这样：
| 关注的点 | 逐笔成交 | 逐笔委托 | 我自己的使用偏好 |
|---|---|---|---|
| 时间戳精度 | 毫秒 | 毫秒 | 两个都一样，没差 |
| 成交价/委托价 | 成交价 | 委托价 | 委托价挂在那里不一定成交，这点容易踩坑 |
| 数量 | 成交量（股） | 委托量/撤单量 | 逐笔委托里撤单量单独一个字段，刚开始我还以为漏了数据 |
| 买卖方向 | B/S标记 | 买卖方向，还有撤单标志 | 逐笔委托多一个“撤单”状态，看虚假挂单有用 |
| 订单ID | 没有 | 有，逐笔委托可以串成委托链 | 这是最值钱的部分，看大单拆分挂单全指望这个ID |
分钟K线就规矩得多，直接出的OHLCV，开、高、低、收、量、额，有些接口还一并返回平均成交价和前收盘。做策略回测够用了。
下载方式分两种，一种是网页上选好市场、日期直接下载压缩包，CSV格式。另一种是直接用Python接口，毕竟每天手工下载吃不消。接口文档在网站 https://cmes-data.com/download.html?type=vip 那个页面里，照着敲几行就能用。安装：
pip install cmes
拿一段平安银行逐笔成交的代码，调一次看看：
import cmes
# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常。
client = cmes.DataClient(token='填你的token')
df = client.get_tick_transaction(symbol='000001', date='2025-03-20')
print(df.head())
头一次跑的时候我把token字段写成了apiKey，报错信息又不明显，折腾半天才反应过来。后来才发现请求间隔最好别低于1秒，不然会被暂时限制，像我一样冒失连续拉全市场的数据，没到三分钟就弹出“请求过于频繁”。接口文档里其实写了速率限制，怪我眼瞎。
分钟线也好拉，随手拿个1分钟K线对比了一下同花顺导出的，没啥出入：
df_min = client.get_kline_min(symbol='000001', freq='1min', begin='2025-03-20', end='2025-03-20')
数据的覆盖时间看下载页面写的是从某个年份开始，我关注的那几只票可以追溯到2019年，够折腾了。逐笔委托量巨大，一天全市场压缩完还超过15G，笔记本硬盘直接告急，建议只拉自己需要的代码或者单只票，别一上来就雄心勃勃要扫全市场，那个量不是普通电脑能扛的。
这类数据到底值不值得花精力，完全看需求。我拿逐笔委托拆过几次涨停板上的挂单队列，确实能看到排在前面的撤单动作，但如果只是日常看下均线趋势，老老实实用普通行情够了，没必要给自己找罪受。