周末想复盘一下原油期权的波动率曲面的日内变化，于是又打开了那个数据下载页面。顺便把里面各个目录点了一遍，发现有些文件类型如果不自己下一份还真不知道里面到底塞了啥字段。正好做个流水账，给同样需要翻数据但又懒得一个个下的朋友留个底。先说句题外话，进去之后别只看顶部的表格，滚动条往下拉——页面底下还有个隐藏菜单，分了“期货”“期权”两个大类的行情文件结构，有个树形目录。我头回去只看了上半段，差点以为只有

做量化或者单纯想研究市场微观结构的朋友，经常头疼数据从哪里找。今天不聊策略，就单纯聊聊我最近在用的一个数据源，看看里面到底有什么东西，给需要的人一个参考。数据主要分两大块，一块是A股的Level2行情，另一块是港股的分钟线和逐笔tick。数据包是压缩好的，下载下来解压就能用，格式主要是csv，用起来比较直接。这个Level2数据不是那种简单的分时图，里面的东西要细得多。我主要用来看盘口的变化和资金

昨晚跑因子又把内存给爆了，一看日志，又是Level 2的Tick数据在“作妖”。这玩意儿数据量是真的大，但也是真香。今天不聊策略，就掰开揉碎了看看，我们花钱（或者花积分）下载的这些高频数据，到底包含了哪些具体内容。很多人可能知道Level 2比Level 1多了买卖五档，但具体到每一笔快照里，字段远不止这些。我刚开始用的时候也迷糊，光看字段名就头疼，更别说怎么用了。先说说数据来源。我主要用的数据来

昨晚查了半天发现是Level 2的Tick数据太“吃”资源。正好借这个机会，把CMES数据下载页面上那些数据类型都捋一遍，给想用这些数据做研究或者开发的朋友避避坑。先说最“重”的，就是期货五档Level 2历史数据。这玩意儿数据量是真的大，但信息也是最全的。它记录的不是简单的成交价，而是订单簿的实时快照。主要字段包括：: 时间戳，精确到毫秒，这是所有高频分析的基准。: 最新成交价。 ~ : 买一价

昨晚跑因子又把内存给爆了，一看日志，又是Level 2的Tick数据在“作妖”。这玩意儿数据量是真的大，但也是真香。今天不聊策略，就掰开揉碎了看看，我们花钱（或者花积分）下载的这些高频数据，到底包含了哪些具体内容。很多人可能知道Level 2比Level 1多了买卖五档，但具体到每一笔快照里，字段远不止这些。我刚开始用的时候也迷糊，光看字段名就头疼，更别说怎么用了。先说说数据来源。我主要用的数据来

最近在研究，发现很多策略想跑得精细，光靠日K线、分钟线完全不够看。有时候盘口一个微小的变化可能就是信号。但找数据真是个体力活，免费的要么不全，要么要自己清洗到怀疑人生。今天不聊策略，就单纯聊聊我最近在用的几个数据源，主要是港股和美股的高频数据。如果你也在找这类数据，可以参考一下。我主要关注的是逐笔成交和十档订单簿数据。简单理解：逐笔成交：市场每一笔成交都记录下来，时间精确到毫秒甚至微秒。你能看到是

昨晚跑因子策略，内存又报警了，一看又是Level 2的订单簿数据在“吃”资源。这东西对高频和微观结构研究是宝藏，但数据量也确实吓人。今天不聊策略，就单纯扒一扒这个数据包里到底装了哪些内容，给想上手的朋友一个直观的认识。数据来源是那个提供3秒频率快照的下载站，涵盖了沪深两市的股票、ETF、可转债和主要指数。最核心的就是买卖五档的报价和挂单量，也就是常说的盘口数据。数据核心：五档订单簿简单说，就是市场

是Level 2的逐笔数据把硬盘给吃撑了。这玩意儿确实猛，但新手真的很容易踩坑，动不动就几个T。今天干脆把手头常用的几类行情数据都捋一捋，免得大家像我一样走弯路。先说最“重”的，也是很多人好奇的，就是A股股票的Level 2逐笔成交数据。这个数据粒度细到每一笔成交，是市场最原始的交易记录。它的核心字段长这样：| 字段名 | 简单说是什么 | 我一般用它干啥 | | :--- | :--- | :-

昨晚跑因子又把内存干爆了，看了眼存储，全是Level 2的订单簿和逐笔成交数据。这东西信息量大，但也确实占地方。正好最近在整理数据源，就把手头一份比较全的数据清单理一下，主要是美股和ETF的高频数据，有需要的朋友可以看看。这份清单来自一个叫CMES金融数据库的数据商，里面的结构还算清晰。我不是做广告啊，就是单纯分享下我接触到的数据内容。毕竟找数据、清洗数据这事儿太费时间了，有时候花钱买现成的清洗好

昨晚跑因子又把服务器内存给干爆了，排查了半天，发现是Tick数据量太大了，一个主力合约一年的数据就能有好几个G。这东西确实金贵，但里面到底装了些什么，可能很多人没细看过。今天就把我常用的几个数据扒开看看，主要是Level 2订单簿和Tick数据。先说最核心的Level 2订单簿数据。这玩意儿比普通的Level 1行情深多了，能看到市场更真实的意图。比如你光看买一价很高，但可能全是小单子堆出来的，一