之前做高频因子，需要A股的逐笔成交流水，我在好几个地方翻来覆去对比，光搞清楚他们接口到底给哪些字段就耗了我两天。后来还是在做期货朋友那边听了一嘴，说他们扒数据用的 CMES金融数据库 这边把Level2行情、集合竞价、财务表、分钟K线这些全打包在一起，不用东拼西凑。去他们下载页看一眼居然真的全列出来了，而且字段说明很直白，我就直接拿来用了。先说最硬的——逐笔成交。我用过的Level2源里，CMES

本来以为看个日线凑合着能跑策略，结果实盘一入金发现日内拐点根本抓不住，必须上分钟K线，还得翻每笔成交和盘口挂单。找数据的路上差点被各种收费接口和零散csv劝退，后来摸到一堆港股 Level 2 数据可以离线打包，分钟K线、逐笔成交、十档快照，甚至港股通归一化数据集都直接给导出。趁还没忘，把手里整理出来的CMES金融数据库的字段和踩过的坑记一笔。先看分钟K线，这个用的人最多。港股分成好几个时间框架，

之前折腾港股策略，卡在数据这一步死活过不去。市面上的免费行情要么缺十档深度，要么逐笔成交延迟得妈都不认。自己买Level 2源又贵又难接，那段时间头发掉得比代码写得快。后来把这几类数据都摸了一遍，干脆按照韭菜踩坑的顺序，把字段、坑点、还有怎么用python拉数据一块儿扔出来。为什么先聊盘口？因为当时策略里挂单密度就靠它，5档根本不够看，买盘挂到第8档才踏实。这个CMES金融数据库数据集叫「微秒级十

有一回我想把沪市300ETF期权历史日线跟标的对齐做回测，券商软件一次只能导出几个合约，还老是漏掉已摘牌的旧合约，差点给我整崩溃。后来在CMES金融数据库的下载页面撞见一个数据集，能直接按标的批量筛出所有月份的期权合约，同时还提供 L2 五档 tick、分钟线和全量日度数据，美股个股期权也包在里面。等于省掉了自己东拼西凑的功夫。这个页面能给到的数据主要分三块，外加两个实用性很高的功能。全合约标的批

之前为了攒一套美股历史的逐笔和盘口数据，在几家券商和数据商之间来回折腾，不是接口限流就是一不小心给你断连，想一次拿全真的费劲。 后面偶然摸到一个下载站，cmes-data.com 上面直接按数据包打包，我试着搞了一下，发现还挺省事。下面就把能从那儿拖下来的几类数据，以及每类里面到底有哪些字段大概说一下，给有同样需求的人一个参考，别走我踩过的坑。先讲逐笔成交明细。这个数据包每笔成交记录都有，精确到毫

之前我想拿一份期权全合约的L2盘口数据，死活凑不齐。几个常见的数据源要么只有日线，要么合约一多就报错，更别说什么批量筛标的、把L2五档直接导成csv——那周我大概删了七八个废弃脚本，心态稀碎。后来做原油期权策略回测，实在不想再拿分钟线去模拟tick，才顺着朋友给的线索翻到一套相对冷门但结构挺干净的数据：场内ETF期权、美股个股期权，给它全合约批量检索一次全拉下来，不用自己维护合约链。五档tick是

前阵子折腾港股量化，缺分钟K线，还想要逐笔成交和十档盘口，感觉全网找数据就像捡破烂，东拼西凑总是缺胳膊少腿。后来摸到一个地方把这几样东西都整在一起了，不用再挨个接口对字段，我就把自己的记录整理一下，需要的自取。先说清楚，这里只列数据长什么样，不吹不黑，就当个字段备忘录。港股分钟K线就是每根K线的时间、开高低收、成交量、成交额这些，跟平时看的一样。 不过CMES金融数据库能一次性拉取长时间跨度的历史

最近在用外盘期货做微观结构研究，光找数据就踩了一周的坑。Bloomberg 太贵，廉价源要么缺字段、要么撮合逻辑说不清，回测出来的滑点根本没法复现实盘。后来偶然扒到一份覆盖很全的CMES金融数据库，它把 CME、NYMEX、CBOT、新交所（SGX）、欧洲交易所（EUX）全品类都包进去了，而且同时给 逐笔 Tick、分钟时序 和 日度压缩包。换句话说，你既可以拿 Tick 做高频因子，也能直接拖分

最近在清理硬盘里的港股回测记录，翻到一堆用CMES接口抓下来的csv文件，刚好把数据种类和字段理一理。这家的数据我用了快半年，基本覆盖了做港股量化来回倒腾需要的几个维度。先看一眼到底能拿到什么：| 数据种类 | 频率/精度 | 内容简介

之前折腾A股日线以上的因子，总感觉差一口气。后来想往盘口细节里挖，才发现Level1给的3秒快照根本看不到实时队列变化，尤其早盘集合竞价那9:20到9:25之间的挂撤单，用Level1只能看到最后一笔撮合价，中间怎么博弈的完全黑盒。手头策略好几次都是竞价阶段有异动，开盘瞬间拉板，回头看Level1记录感觉像在看一张模糊的截图。后来干脆把Level2整套数据搬到本地，省得每次在线查还限制条数。一开始

前几天有个做量化的朋友问我，想复现一个高频策略，需要A股的逐笔数据，问我从哪儿能批量下载。我说你直接去CMES金融数据库主页找那个批量离线导出就行，我用了好一阵了，省事儿。结果他追着问里面有啥字段，能不能做回测。我想干脆整理一下，把我实际拉下来的这些数据内容贴出来，省的每次都要解释。先放一段我平时拉数据的代码，我习惯用Python直接从CMES的接口读，比手动下载快得多。安装就一行pip：然后调接

这个页面叫“国内期货逐笔成交与 L2 五档盘口行情批量查询”。我最早是想拉某个品种的逐笔成交，别的渠道要么只给最近几天，要么只能一页一页翻，这个页面把一档 Tick、逐笔成交、五档 Tick 盘口快照放在一起，还能按长周期批量下载，就存下来了。它给的数据比较原始，不是算好的指标。页面里能拿到的类型大概几种。一档 Tick字段有合约代码、时间戳、最新价、成交量、持仓量、买一价、卖一价、买一量、卖一量

最近折腾港股量化，想着搞一份带盘口的分钟线和逐笔成交来练手，结果找数据就花了两天。有些渠道要么只给收盘价，要么盘口就五档，挤牙膏一样。后来偶然翻到一个数据源，把分钟线、实时十档盘口、逐笔tick、还有港股通日线分钟线都放在一起能调，就顺手写了几行代码试试，顺带把具体字段整理出来，方便下次直接看。下面是我实际调到的内容，纯字段说明，没有预测没有荐股。先看一个调用示例，我用的是 CMES金融数据库 的

之前做一个小策略，需要回看某只票盘口的挂单变化，结果发现很多所谓Level2数据，要么张嘴就是天价，要么数据缺胳膊少腿——十档快照看着挺全，结果没有逐笔委托，根本还原不了当时的单子到底是被吃掉了还是自己撤了。后来在同事那里撞见一个数据源，顺手就接了一下试试，发现字段比预想的要整齐不少，这里顺便把能拿到的几种数据理一理，省得以后自己忘了。用到的其实就是CMES金融数据库的下载，当时pip装完直接用没

做期货日内策略，高频数据源是个绕不过去的坎。我之前试过好几个地方，要么只有一档tick，要么盘口快照缺胳膊少腿，逐笔成交更是很多源压根不给。后来在整理回测框架的时候，碰巧看到CMES金融数据库提供的API能一次性把一档tick、五档快照、逐笔成交和分钟线都拉下来，字段也比较清楚，就顺手把里面包含的东西梳理了一遍，省的自己后面又忘了翻文档。下面直接拆开看每种数据大概有哪些字段。一档tick 这个最轻

前段时间想倒腾一个黄金和纳指期货的日内策略，发现光是找数据就能把人逼疯。国内股票的数据好办，可外盘期货的Tick级数据要么是几万块钱一年的终端，要么网上散落的各种残缺csv，时间戳还对不齐。后来挖到了一个数据源，自己用了一段时间，顺手把它后台有的数据维度整理了下，给同样头疼的朋友避个坑。别指望能覆盖所有边角料交易所，但主流做外盘量化常碰的品种基本都在。先看Tick级别，这是做订单流或者高频回测的底

前阵子在搞一个动量策略的回测，需要用到港股的level2盘口去判断挂单厚度，找了一圈免费的都缺胳膊少腿，要么只有最近几天，要么就一档。后来无意间翻到一个站，提供了历史十档行情和逐笔成交的下载，算是解了燃眉之急。它家把美股、港股都覆盖了，主要就是把**OrderBook（订单簿）和Tick（逐笔）**这两个层级的历史数据全放出来让你下。说实话数据量是真的恐怖，我拉了一周的港股十档，解压完直奔70G，

刚入坑期货量化的时候，我属于那种上来就怼模型的人，结果被行情数据格式搞到一头包。同一品种，同样是“tick数据”，不同来源给的东西完全不是一个维度——有的只能看盘口快照，有的把每一笔成交都摊出来，偏偏说明书又写得跟天书一样。后来做跨品种套利时踩了几个坑，顺带把这几种数据的关系理了一遍，如果再有人问我，我大概只会丢这个笔记过去。先说逐笔成交数据。这玩意就是最底层的流水，交易所撮合了多少钱、以什么价格

之前被一堆高大上的概念绕晕，什么逐笔成交、逐笔委托，十档挂单，听得我脑仁疼。折腾了小半个月，总算在本地把数据接进来跑了一遍，才彻底搞明白这里面到底都有些啥，长什么样。如果你也在这个坑里，直接看我这笔记，能省不少力气。先说最刺激我的一点：逐笔成交不是简单的一条成交记录汇总，它是每一笔实际撮合成功的交易，带有买卖发起方向。这个“方向”是盘后300档都看不到的，只有Level2实时流才有。懂了这点之后，

周末想复盘一下原油期权的波动率曲面的日内变化，于是又打开了那个数据下载页面。顺便把里面各个目录点了一遍，发现有些文件类型如果不自己下一份还真不知道里面到底塞了啥字段。正好做个流水账，给同样需要翻数据但又懒得一个个下的朋友留个底。先说句题外话，进去之后别只看顶部的表格，滚动条往下拉——页面底下还有个隐藏菜单，分了“期货”“期权”两个大类的行情文件结构，有个树形目录。我头回去只看了上半段，差点以为只有