做期货日内策略，高频数据源是个绕不过去的坎。我之前试过好几个地方，要么只有一档tick，要么盘口快照缺胳膊少腿，逐笔成交更是很多源压根不给。后来在整理回测框架的时候，碰巧看到CMES金融数据库提供的API能一次性把一档tick、五档快照、逐笔成交和分钟线都拉下来，字段也比较清楚，就顺手把里面包含的东西梳理了一遍，省的自己后面又忘了翻文档。下面直接拆开看每种数据大概有哪些字段。一档tick 这个最轻

前段时间想倒腾一个黄金和纳指期货的日内策略，发现光是找数据就能把人逼疯。国内股票的数据好办，可外盘期货的Tick级数据要么是几万块钱一年的终端，要么网上散落的各种残缺csv，时间戳还对不齐。后来挖到了一个数据源，自己用了一段时间，顺手把它后台有的数据维度整理了下，给同样头疼的朋友避个坑。别指望能覆盖所有边角料交易所，但主流做外盘量化常碰的品种基本都在。先看Tick级别，这是做订单流或者高频回测的底

前阵子在搞一个动量策略的回测，需要用到港股的level2盘口去判断挂单厚度，找了一圈免费的都缺胳膊少腿，要么只有最近几天，要么就一档。后来无意间翻到一个站，提供了历史十档行情和逐笔成交的下载，算是解了燃眉之急。它家把美股、港股都覆盖了，主要就是把**OrderBook（订单簿）和Tick（逐笔）**这两个层级的历史数据全放出来让你下。说实话数据量是真的恐怖，我拉了一周的港股十档，解压完直奔70G，

刚入坑期货量化的时候，我属于那种上来就怼模型的人，结果被行情数据格式搞到一头包。同一品种，同样是“tick数据”，不同来源给的东西完全不是一个维度——有的只能看盘口快照，有的把每一笔成交都摊出来，偏偏说明书又写得跟天书一样。后来做跨品种套利时踩了几个坑，顺带把这几种数据的关系理了一遍，如果再有人问我，我大概只会丢这个笔记过去。先说逐笔成交数据。这玩意就是最底层的流水，交易所撮合了多少钱、以什么价格

之前被一堆高大上的概念绕晕，什么逐笔成交、逐笔委托，十档挂单，听得我脑仁疼。折腾了小半个月，总算在本地把数据接进来跑了一遍，才彻底搞明白这里面到底都有些啥，长什么样。如果你也在这个坑里，直接看我这笔记，能省不少力气。先说最刺激我的一点：逐笔成交不是简单的一条成交记录汇总，它是每一笔实际撮合成功的交易，带有买卖发起方向。这个“方向”是盘后300档都看不到的，只有Level2实时流才有。懂了这点之后，

周末想复盘一下原油期权的波动率曲面的日内变化，于是又打开了那个数据下载页面。顺便把里面各个目录点了一遍，发现有些文件类型如果不自己下一份还真不知道里面到底塞了啥字段。正好做个流水账，给同样需要翻数据但又懒得一个个下的朋友留个底。先说句题外话，进去之后别只看顶部的表格，滚动条往下拉——页面底下还有个隐藏菜单，分了“期货”“期权”两个大类的行情文件结构，有个树形目录。我头回去只看了上半段，差点以为只有

做量化或者单纯想研究市场微观结构的朋友，经常头疼数据从哪里找。今天不聊策略，就单纯聊聊我最近在用的一个数据源，看看里面到底有什么东西，给需要的人一个参考。数据主要分两大块，一块是A股的Level2行情，另一块是港股的分钟线和逐笔tick。数据包是压缩好的，下载下来解压就能用，格式主要是csv，用起来比较直接。这个Level2数据不是那种简单的分时图，里面的东西要细得多。我主要用来看盘口的变化和资金

昨晚跑因子又把内存给爆了，一看日志，又是Level 2的Tick数据在“作妖”。这玩意儿数据量是真的大，但也是真香。今天不聊策略，就掰开揉碎了看看，我们花钱（或者花积分）下载的这些高频数据，到底包含了哪些具体内容。很多人可能知道Level 2比Level 1多了买卖五档，但具体到每一笔快照里，字段远不止这些。我刚开始用的时候也迷糊，光看字段名就头疼，更别说怎么用了。先说说数据来源。我主要用的数据来

昨晚查了半天发现是Level 2的Tick数据太“吃”资源。正好借这个机会，把CMES数据下载页面上那些数据类型都捋一遍，给想用这些数据做研究或者开发的朋友避避坑。先说最“重”的，就是期货五档Level 2历史数据。这玩意儿数据量是真的大，但信息也是最全的。它记录的不是简单的成交价，而是订单簿的实时快照。主要字段包括：: 时间戳，精确到毫秒，这是所有高频分析的基准。: 最新成交价。 ~ : 买一价

昨晚跑因子又把内存给爆了，一看日志，又是Level 2的Tick数据在“作妖”。这玩意儿数据量是真的大，但也是真香。今天不聊策略，就掰开揉碎了看看，我们花钱（或者花积分）下载的这些高频数据，到底包含了哪些具体内容。很多人可能知道Level 2比Level 1多了买卖五档，但具体到每一笔快照里，字段远不止这些。我刚开始用的时候也迷糊，光看字段名就头疼，更别说怎么用了。先说说数据来源。我主要用的数据来

最近在研究，发现很多策略想跑得精细，光靠日K线、分钟线完全不够看。有时候盘口一个微小的变化可能就是信号。但找数据真是个体力活，免费的要么不全，要么要自己清洗到怀疑人生。今天不聊策略，就单纯聊聊我最近在用的几个数据源，主要是港股和美股的高频数据。如果你也在找这类数据，可以参考一下。我主要关注的是逐笔成交和十档订单簿数据。简单理解：逐笔成交：市场每一笔成交都记录下来，时间精确到毫秒甚至微秒。你能看到是

昨晚跑因子策略，内存又报警了，一看又是Level 2的订单簿数据在“吃”资源。这东西对高频和微观结构研究是宝藏，但数据量也确实吓人。今天不聊策略，就单纯扒一扒这个数据包里到底装了哪些内容，给想上手的朋友一个直观的认识。数据来源是那个提供3秒频率快照的下载站，涵盖了沪深两市的股票、ETF、可转债和主要指数。最核心的就是买卖五档的报价和挂单量，也就是常说的盘口数据。数据核心：五档订单簿简单说，就是市场

是Level 2的逐笔数据把硬盘给吃撑了。这玩意儿确实猛，但新手真的很容易踩坑，动不动就几个T。今天干脆把手头常用的几类行情数据都捋一捋，免得大家像我一样走弯路。先说最“重”的，也是很多人好奇的，就是A股股票的Level 2逐笔成交数据。这个数据粒度细到每一笔成交，是市场最原始的交易记录。它的核心字段长这样：| 字段名 | 简单说是什么 | 我一般用它干啥 | | :--- | :--- | :-

昨晚跑因子又把内存干爆了，看了眼存储，全是Level 2的订单簿和逐笔成交数据。这东西信息量大，但也确实占地方。正好最近在整理数据源，就把手头一份比较全的数据清单理一下，主要是美股和ETF的高频数据，有需要的朋友可以看看。这份清单来自一个叫CMES金融数据库的数据商，里面的结构还算清晰。我不是做广告啊，就是单纯分享下我接触到的数据内容。毕竟找数据、清洗数据这事儿太费时间了，有时候花钱买现成的清洗好

昨晚跑因子又把服务器内存给干爆了，排查了半天，发现是Tick数据量太大了，一个主力合约一年的数据就能有好几个G。这东西确实金贵，但里面到底装了些什么，可能很多人没细看过。今天就把我常用的几个数据扒开看看，主要是Level 2订单簿和Tick数据。先说最核心的Level 2订单簿数据。这玩意儿比普通的Level 1行情深多了，能看到市场更真实的意图。比如你光看买一价很高，但可能全是小单子堆出来的，一