昨晚跑因子又把服务器内存给干爆了，排查了半天，发现是Tick数据量太大了，一个主力合约一年的数据就能有好几个G。这东西确实金贵，但里面到底装了些什么，可能很多人没细看过。今天就把我常用的几个数据扒开看看，主要是Level 2订单簿和Tick数据。先说最核心的Level 2订单簿数据。这玩意儿比普通的Level 1行情深多了，能看到市场更真实的意图。比如你光看买一价很高，但可能全是小单子堆出来的，一