摘要：用AI复盘自选股，难点常常在于下一步查谁、查什么。面向有量化或技术基础的A股投资者及投研团队，本文通过TickDB MCP调用股票行情API，以2026年11月11日寒武纪、海光信息和中科曙光的真实数据，比较当日涨跌、近20个交易日表现与成交变化，整理一张带后续研究问题的观察表，并提供可复制提示词与重算代码。11月11日收盘，寒武纪涨7.40%，海光信息涨3.34%，中科曙光涨0.84%。如

摘要：面向正在交付股票行情页和历史导出功能的金融产品经理，本文拆解报价快照、K 线与研究文件的区别，解释相同价格为何可能表达不同信息，以及行情时间、取数日期和研究截止日各自解决什么问题。结合 TickDB 保存的真实响应和可运行 Python 示例，生成带时间的静态报价卡片与按日期筛选的研究 CSV，帮助产品和技术同事用明确规则检查交付。假设你正在做一个股票详情页：上方显示报价，下方支持导出历史数

摘要：同一只A股、同一段 250 个交易日，只改 参数，累计收益从 −29.92% 变成 +4.50%，差 34.42 个百分点。本文用实测拆清五种复权取值：不传参数默认给不复权，除权日跳空会被当成真实下跌（实测 −36.70% 对实际 −5.60%）；前复权按该K线之后的因子调整，未来每次除权都会改写历史，回测不可复现；后复权历史不动，可复现。复权因子可自行复算，实测 250 根全部吻合。读者

同一张行情表，寒武纪的成交额自己算是5,414万元，接口给的是54.20亿元，差了100倍，原因只是一个单位。行情看板三天就能接通，上线后的返工，几乎都来自界面上说不清“自己是什么”的数字。本文依据上交所、港交所的一手文件，加上10月12日盘中对7类资产的实测，给你四样东西：一张“价格身份证”：每个数字上线前要答的5个问题7个返工点逐条拆：钱在哪里算错、为什么会错一份可以直接发给数据供应商的7问清

当股票池同步下跌时，很多人的第一反应是找原因：政策、估值、流动性，还是市场情绪。但如果你的研究输入里实际上只有股票，结论很可能从一开始就被限定住了。外汇、黄金、海外指数、商品和加密资产如果没有进入同一套输入，所谓“全球市场判断”就可能只是对股票池的解释。所以这篇文章不讨论行情方向，先回答一个更基础的问题：跨市场研究的数据，真的已经进入你的研究输入了吗？我用 TickDB 做了一次小范围验收。Tic

摘要定时任务、CI 流水线、Agent 触发分析——当回测进入自动化流程后，最危险的环节不是代码没人维护，而是输入数据悄悄变了却没有任何证据。本文用 TickDB REST K 线接口拉取一段固定窗口的日 K 数据，保存请求参数、原始响应和 normalized SHA256，展示如何在自动化任务中建立“输入是否一致”的基准——在任何自动执行、定时复跑、Agent 触发分析之前，先把行情数据输入固

摘要云上行情管道中，WebSocket 重连成功不意味着数据完整——连接恢复是传输层的事，K 线连续是业务层的事，两者之间隔着一套必须主动执行的缺口检测与回补流程。本文给出一个云上工程方案：断流后由定时任务基于本地 bar 时间轴检测缺口，通过 REST K 线分段回补缺失窗口，生成 gap_report 写入对象存储或数据库，并对 partial、failed 和 unrecoverable 状