把 A 股、港股、美股的 ticker 拉到一张表里算相关性，三个市场的价格看起来规整地排在同一行，但每一列背后的时间坐标完全不同——市场时间决定了拿到的是盘中价还是集合竞价产生的收盘价，数据时间的 timestamp 精度因资产类型而不同，本地接收时间又因为网络延迟和时钟漂移打乱了跨市场事件的先后顺序。本文以 TickDB 作为行情验证入口，拆开这三种时间，给出一套可落地的对齐流程和下游记录字段