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大家好，我是橙哥\x26lt;a href=\x26quot;https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/link\_mid\_jump\x26amp;amp;biz=MzAxMjUyNDQ5OA==\x26quot; target=\x26quot;_blank\x26quot; class=\x26quot;js_mention_entry wx_at_link\x26quot; data-biz=\x26quot;MzAxMjUyNDQ5OA==\x26quot; data-username=\x26quot;gh_d8489149b735\x26quot;\x26gt;@开发者阿橙\x26lt;/a\x26gt;！在美股投资领域，长期持有纳斯达克100指数基金一直被视为一种稳健的投资方式，尤其是通过定投来平摊市场波动带来的风险。然而，随着近年来市场波动加剧，传统的定投策略在面对大幅回撤时暴露出较大的风险。\x0a\x0a因此，我设计了一套基于VIX（恐慌指数）、VVIX（波动率的波动率）和RSI（相对强弱指数）的量化交易策略，旨在通过精准捕捉市场情绪变化来规避风险，提升回报。该策略的年化回报率约为28.25%，显著高于传统的长期持有纳斯达克100指数约12%的年化回报率，该策略的完整代码在\x26lt;a data-unique-id=\x26quot;mdfppi1l-zgsejf\x26quot; target=\x26quot;_blank\x26quot; class=\x26quot;weapp_text_link\x26quot; data-miniprogram-type=\x26quot;text\x26quot; data-miniprogram-appid=\x26quot;wx4f706964b979122a\x26quot; data-miniprogram-path=\x26quot;pages/topics/topics?group_id=88855528222442\x26quot; data-miniprogram-nickname=\x26quot;知识星球\x26quot; data-miniprogram-servicetype=\x26quot;0\x26quot; data-miniprogram-applink=\x26quot;\x26quot;\x26gt;宽客邦量化俱乐部\x26lt;/a\x26gt;。\x0a\x0a在这套策略中，我结合了VIX、VVIX和RSI这三个关键指标，通过量化信号来判断市场的买入和卖出时机。具体来说，当VIX的14日RSI低于30且VVIX高于其滚动最低值时时，表明市场可能处于恐慌的底部，市场情绪趋于缓和，是一个买入信号；当VIX的RSI高于70时，意味着市场处于极端恐慌的状态，波动率达到峰值，此时我会选择卖出以锁定利润或者减少潜在损失。\x0a\x0a通过这种方式，我能在市场波动时灵活调整仓位，避免因被动持有而遭遇较大的回撤风险。经过2022年1月到2025年7月的最新回测，这个策略取得了87.99%的总回报，几乎是传统长持策略40.47%回报的两倍。而且，最大回撤仅为16.86%，相比之下，传统长持的最大回撤则超过了30%，这表明我的策略在控制风险方面表现更优。该策略能够表现优异的原因在于以下几点：\x0a\x0a主动捕捉市场情绪变化：与长持策略的被动跟随不同，该策略通过VIX、VVIX和RSI精确捕捉市场恐慌情绪的变化，并在最佳时机做出买入或卖出决策。\x0a\x0a良好的风险控制：该策略在市场剧烈波动时能够有效控制回撤，帮助你减少由于市场恐慌情绪造成的资金损失。\x0a\x0a节省交易成本：在回测期间，我只执行了10次买卖操作，量化策略通过精确的情绪和波动率信号，能够在最合适的时机进行交易，避免了频繁交易带来的成本和风险。\x0a\x0a我设计的这套量化交易策略通过精准捕捉市场情绪变化和波动率，能够为你提供更高的回报，并有效控制回撤风险。如果你对这套策略感兴趣，想要获取完整的源码和回测数据，可以加入\x26lt;a data-unique-id=\x26quot;mdfq4ckj-wdi05r\x26quot; target=\x26quot;_blank\x26quot; class=\x26quot;weapp_text_link\x26quot; data-miniprogram-type=\x26quot;text\x26quot; data-miniprogram-appid=\x26quot;wx4f706964b979122a\x26quot; data-miniprogram-path=\x26quot;pages/topics/topics?group_id=88855528222442\x26quot; data-miniprogram-nickname=\x26quot;知识星球\x26quot; data-miniprogram-servicetype=\x26quot;0\x26quot; data-miniprogram-applink=\x26quot;\x26quot;\x26gt;宽客邦量化俱乐部\x26lt;/a\x26gt;获取！\x0a\x0a阿橙（Andy）：目前定居香港，香港家族办公室和量化私募顾问，专注高净值财富管理、海外资产隔离规划和量化投资领域。\x26lt;a href=\x26quot;https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/link\_mid\_jump\x26amp;amp;biz=MzAxMjUyNDQ5OA==\x26quot; target=\x26quot;_blank\x26quot; class=\x26quot;js_mention_entry wx_at_link\x26quot; data-biz=\x26quot;MzAxMjUyNDQ5OA==\x26quot; data-username=\x26quot;gh_d8489149b735\x26quot;\x26gt;@开发者阿橙\x26lt;/a\x26gt;