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京东金融提供8到11月的用户借款信息，订单购买信息，页面点击信息以及用户个人和贷款的初始额度信息；要求预测12月每个用户的贷款信息。评价方式采用RMSE函数：
其中yi真实值，y_hati为预测值，n为用户总数。
完整开源代码、数据集
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京东 即可获取。
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以30天划分训练集，按30天为周期对齐；
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滑动窗口特征，等差 每 7 天 10 天 等；
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让预测月份的均值等于前几个月的均值（比赛前期）；
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强特征：激活日期、loan time、可贷款金额、 pid param组合前20个 one-hot
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模型融合，加权平均
解决方案
- 数据分析
- 区间划分
- 特征提取
- 模型分析
- 模型调参
- 模型融合
数据分析
在本次比赛中，数据分析比较少，仅仅是用 Jupyter Notebook 简单的画了几个图，没有针对数据情况进行特定的特征提取，基本上是想到什么特征就用什么特征，然后 总和、平均、最大、最小、方差 这几个来一套。这是本次比赛中不足的地方。
赛题中对金额字段进行了加密，但是在竞赛群里，立刻就有大佬给出了加密（y=log5(x+1)）和脱敏（y=5x+1）方法，我们直接使用该方法，效果提升非常明显。
区间划分
采用传统的划窗法对数据划分， 注意：在划分数据时，一定不能出现数据穿越，即 训练的数据集中用到预测的数据 （如：要预测11月的贷款数据，则在训练数据中不能包含11月的数据信息） 否则会造成线下CV（交叉验证）效果非常好，但是线上糟糕。
本次比赛的划分方式我们尝试了两种方案：
模型分析
一看题目，咋们就很明显的看出这是一个回归问题，那么我们就先选用回归的各种模型来尝试，比如 GBDT、XGB、LR、 Ridge。
随后，我们通过分析数据发现，有相当大的一部分用户没有发生贷款行为，那么是否可以尝试采用先分类再回归呢？分为用户是否会贷款，如果否，直接将贷款值设为0；如果是，那么再用回归模型对用户的贷款行为预测。但是实际情况是，我们的分类模型得到的CV结果准确率仅为85%，加上分类再回归，反而导致了总体评分下降。在做了简单的尝试之后，我们便放弃了这个方法，还是直接使用回归模型。
模型调参
在这里，我们安利一个非常棒的 自动 特征处理（归一化、放缩）、模型选择、调参、模型融合的工具 TPOT，它是用遗传算法跑的，所以运行速度非常非常慢。在本次比赛中，我们一百多维的特征，9W多行（用户），TPOT参数设置：迭代25次，种群规模40，跑完一次，得到模型结果需要1-2天的时间。
此外，我们主要尝试了XGB和GBDT模型，最终的结果是GBDT要优于XGB，参数如下：
GBDT：
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(train_X, train_Y,
test_size=0.2, random_state=1)
XGB：
{'max\_depth': 5, 'eta': 0.05, 'silent': 1, 'eval\_metric': 'rmse',
'max\_leaf\_nodes': 5}
模型融合
在这次比赛中，我们采用了Stacking融合方法，理解不深，只是简单尝试了一下：
但是效果不咋滴。
由于我们用了TPOT这个调参工具，根据它生成的模型，貌似已经加上模型融合，所以我们在这一块没有放上太多的时间。
还有其他几个模型融合方法，比如：blending，加权平均。据师兄介绍，加权平均的融合方法有时候能取得一个非常不错的结果。
总结
初次比赛，还不懂套路，拿到赛题和数据后，我们没有做数据分析，直接巴拉巴拉暴力提取特征，导致很多特征都没有什么实际用处。另外在数据清洗上也没有进行操作，直接选取了全部数据；在一些缺失值，异常值（比如购买金额，贷款金额为负值）操作上，直接进行填零。不知道是否因为这些原因导致结果比较差。另外，在比赛初期，我们新增特征时，对结果有较大提高，特别是一些强特征（GBDT特征重要性排序），但在比赛后期，新增特征后，对结果几乎没有提高，有时甚至下降了。在本次比赛中，没有找到什么骚操作，也没有发掘出某个神奇的东西，对结果有大幅提高。但是，TPOT是个不错的东西，在特征确定的情况下，通过该工具，对模型调整有着突出的效果，缺点是运行速度太慢。https://tianle.me/2017/12/12/jd/
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